PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCAP с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCAP с XSVM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCAP (Infracap Small Cap Income ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SCAP is a Small Cap Value Equities fund actively managed by InfraCap, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. SCAP is actively managed, while XSVM is passively managed. Over the past year, SCAP returned 26.20% vs 37.12% for XSVM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SCAP charges 0.80%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности SCAP и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCAP показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 20.98%.

SCAP

1 день
-1.65%
1 месяц
3.11%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
26.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSVM

1 день
0.77%
1 месяц
3.66%
С начала года
20.98%
6 месяцев
18.82%
1 год
37.12%
3 года*
17.66%
5 лет*
7.87%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCAP и XSVM

2026 (YTD)202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		11.10%11.85%16.39%6.37%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		20.98%7.47%2.30%6.70%

Correlation

The correlation between SCAP and XSVM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between SCAP and XSVM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCAP и XSVM

Секторы
SCAP
XSVM

Промышленность

21.5%
6.3%

Финансовые услуги

17.1%
38.7%

Потребительский циклический сектор

14.5%
17.4%

Технологии

12.8%
9.5%

Недвижимость

9.8%
4.8%

Сырьевые материалы

8.2%
2.0%

Энергетика

4.3%
9.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.8%

Здравоохранение

2.8%
1.1%

Коммунальные услуги

2.4%
1.2%

Промышленность

SCAP
21.5%
XSVM
6.3%

Финансовые услуги

SCAP
17.1%
XSVM
38.7%

Потребительский циклический сектор

SCAP
14.5%
XSVM
17.4%

Технологии

SCAP
12.8%
XSVM
9.5%

Недвижимость

SCAP
9.8%
XSVM
4.8%

Сырьевые материалы

SCAP
8.2%
XSVM
2.0%

Энергетика

SCAP
4.3%
XSVM
9.3%

Потребительский защитный сектор

SCAP
3.7%
XSVM
6.9%

Коммуникационные услуги

SCAP
2.9%
XSVM
2.8%

Здравоохранение

SCAP
2.8%
XSVM
1.1%

Коммунальные услуги

SCAP
2.4%
XSVM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infracap Small Cap Income ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с IWMISCAP с IWCSCAP с SMLVSCAP с XITKSCAP с VALQSCAP с AVUV
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

SCAP vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAP c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCAPXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.03

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.93

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.70

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

11.45

-3.90

SCAP vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCAP и XSVM

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCAPXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-62.57%

+38.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-10.08%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-0.73%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-11.54%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.25%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и XSVM

Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCAPXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.63%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

12.28%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

18.54%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

22.55%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

25.07%

-6.29%

Сравнение комиссий SCAP и XSVM

SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и XSVM

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности XSVM в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		6.88%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.82%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

SCAP and XSVM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCAP has higher volatility (5.98%) compared to XSVM (4.63%). In terms of maximum drawdown, SCAP dropped -24.13% vs XSVM's -62.57%.

On 1-year performance, XSVM leads with 37.12% vs 26.20% for SCAP. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XSVM has performed better with a 37.12% return vs 26.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.80% for SCAP.

SCAP has the higher dividend yield at 6.88%, compared with 1.82% for XSVM.

SCAP is categorized as Small Cap Value Equities, while XSVM is Momentum. They also come from different issuers: InfraCap and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for SCAP and 0.37% for XSVM.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCAP и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор