PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCAP с XMVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCAP и XMVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCAP и XMVM


2026 (YTD)202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
-1.52%11.85%16.39%6.21%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
2.15%18.46%11.73%7.03%

Доходность по периодам

С начала года, SCAP показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у XMVM с доходностью 2.15%.


SCAP

1 день
2.80%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
2.49%
1 год
15.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XMVM

1 день
1.48%
1 месяц
-2.46%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.23%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.64%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Infracap Small Cap Income ETF

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Сравнение комиссий SCAP и XMVM

SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XMVM в 0.39%.


Доходность на риск

SCAP vs. XMVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 3737
Ранг коэф-та Мартина

XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAP c XMVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCAPXMVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.26

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.85

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.96

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

7.24

-3.80

SCAP vs. XMVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа XMVM равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и XMVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCAPXMVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.26

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.42

+0.35

Корреляция

Корреляция между SCAP и XMVM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и XMVM

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности XMVM в 2.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
7.38%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
2.07%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Просадки

Сравнение просадок SCAP и XMVM

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и XMVM.


Загрузка...

Показатели просадок


SCAPXMVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-62.83%

+38.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-13.61%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-6.32%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-10.34%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.68%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и XMVM

Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCAPXMVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.49%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

11.40%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

20.97%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

21.79%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

22.81%

-3.91%