PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCAP с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCAP с SMLF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).

SCAP и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SCAP и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCAP и SMLF

2026 (YTD)202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		-1.52%11.85%16.39%6.21%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.08%12.30%16.33%7.03%

Доходность по периодам

С начала года, SCAP показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью 1.08%.

SCAP

1 день
2.80%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
2.49%
1 год
15.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMLF

1 день
3.34%
1 месяц
-4.37%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.12%
1 год
22.93%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.55%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infracap Small Cap Income ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с SMLVSCAP с AVUVSCAP с IWCSCAP с IWMISCAP с VALQSCAP с VTWO
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX

Сравнение комиссий SCAP и SMLF

SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.30%.

SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Доходность на риск

SCAP vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAP c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCAPSMLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.02

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.55

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.56

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

6.74

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCAP vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLF равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCAPSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.02

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.49

+0.28

Корреляция

Корреляция между SCAP и SMLF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и SMLF

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности SMLF в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		7.38%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.17%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Просадки

Сравнение просадок SCAP и SMLF

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и SMLF.

Загрузка...

Показатели просадок

SCAPSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-41.89%

+17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-14.59%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-5.66%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-6.68%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.38%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и SMLF

Текущая волатильность для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) составляет 6.06%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что SCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCAPSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.09%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

13.36%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

22.67%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

21.14%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

21.75%

-2.85%