Сравнение SCAP с SMIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG).
SCAP и SMIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SCAP и SMIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCAP и SMIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | -1.52% | 11.85% | 16.39% | 6.21% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.39% | 0.78% | 17.63% | 4.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SCAP показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у SMIG с доходностью 2.39%.
SCAP
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMIG
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAP и SMIG
SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMIG в 0.60%.
Доходность на риск
SCAP vs. SMIG — Ранг доходности на риск
SCAP
SMIG
Сравнение SCAP c SMIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAP | SMIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.30 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.54 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.44 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 1.44 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAP | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.30 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.34 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SCAP и SMIG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAP и SMIG
Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности SMIG в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 7.38% | 6.71% | 6.89% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок SCAP и SMIG
Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и SMIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCAP | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -19.65% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -11.92% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -7.01% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -6.72% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.67% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAP и SMIG
Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCAP | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.02% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 8.36% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 15.98% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.33% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.33% | +2.57% |