PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCAP с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCAP и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCAP и SMIG


2026 (YTD)202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
-1.52%11.85%16.39%6.21%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
2.39%0.78%17.63%4.39%

Доходность по периодам

С начала года, SCAP показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у SMIG с доходностью 2.39%.


SCAP

1 день
2.80%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
2.49%
1 год
15.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SMIG

1 день
1.38%
1 месяц
-6.05%
С начала года
2.39%
6 месяцев
0.02%
1 год
4.80%
3 года*
10.18%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Infracap Small Cap Income ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Сравнение комиссий SCAP и SMIG

SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMIG в 0.60%.


Доходность на риск

SCAP vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 3737
Ранг коэф-та Мартина

SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAP c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCAPSMIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.30

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.54

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.44

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

1.44

+2.00

SCAP vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCAPSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.30

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.34

+0.42

Корреляция

Корреляция между SCAP и SMIG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и SMIG

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности SMIG в 1.85%


TTM20252024202320222021
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
7.38%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Просадки

Сравнение просадок SCAP и SMIG

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и SMIG.


Загрузка...

Показатели просадок


SCAPSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-19.65%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-11.92%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-7.01%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-6.72%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.67%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и SMIG

Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCAPSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.02%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

8.36%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

15.98%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

16.33%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

16.33%

+2.57%