PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCAP с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCAP с SCHA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

SCAP и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SCAP и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCAP и SCHA

2026 (YTD)202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		-1.52%11.85%16.39%6.21%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		2.24%11.60%11.16%7.31%

Доходность по периодам

С начала года, SCAP показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 2.24%.

SCAP

1 день
2.80%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
2.49%
1 год
15.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHA

1 день
3.56%
1 месяц
-4.59%
С начала года
2.24%
6 месяцев
4.84%
1 год
25.65%
3 года*
13.10%
5 лет*
4.29%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infracap Small Cap Income ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с SMLVSCAP с AVUVSCAP с IWCSCAP с IWMISCAP с VALQSCAP с VTWO
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с AVUVSCHA с SCHM

Сравнение комиссий SCAP и SCHA

SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF

Доходность на риск

SCAP vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAP c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCAPSCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.13

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.69

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.77

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

7.39

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCAP vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCAPSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.13

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.53

+0.24

Корреляция

Корреляция между SCAP и SCHA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и SCHA

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности SCHA в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		7.38%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.17%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок SCAP и SCHA

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и SCHA.

Загрузка...

Показатели просадок

SCAPSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-42.41%

+18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-14.35%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-6.28%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-7.65%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.43%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и SCHA

Текущая волатильность для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) составляет 6.06%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что SCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCAPSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.40%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

13.69%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

22.89%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

21.95%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

22.67%

-3.77%