PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCAP с RDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCAP с RDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE).

SCAP и RDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SCAP и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCAP и RDTE

2026 (YTD)20252024
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		-0.52%11.85%4.92%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.99%9.46%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, SCAP показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 0.99%.

SCAP

1 день
1.01%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
3.15%
1 год
15.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDTE

1 день
0.67%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.65%
1 год
18.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infracap Small Cap Income ETF

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с SMLVSCAP с AVUVSCAP с IWCSCAP с IWMISCAP с VALQSCAP с VTWO
Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ

Сравнение комиссий SCAP и RDTE

SCAP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RDTE в 0.95%.

RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF

Доходность на риск

SCAP vs. RDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAP c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCAPRDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.92

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.31

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

4.68

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCAP vs. RDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDTE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCAPRDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.92

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.65

+0.14

Корреляция

Корреляция между SCAP и RDTE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и RDTE

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности RDTE в 51.50%

TTM202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		7.30%6.71%6.89%0.27%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.50%50.16%10.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCAP и RDTE

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, примерно равная максимальной просадке RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и RDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

SCAPRDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-24.32%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-13.91%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-5.96%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-5.04%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.90%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и RDTE

Текущая волатильность для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) составляет 6.18%, в то время как у Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что SCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCAPRDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.85%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

13.07%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

19.72%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

19.45%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

19.45%

-0.56%