PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCAP с IWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCAP с IWN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCAP (Infracap Small Cap Income ETF) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SCAP is actively managed, while IWN is passively managed. Over the past year, SCAP returned 26.20% vs 42.32% for IWN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCAP charges 0.80%/yr vs 0.24%/yr for IWN.

Доходность

Сравнение доходности SCAP и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCAP показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 20.82%.

SCAP

1 день
-1.65%
1 месяц
3.11%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
26.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWN

1 день
-0.20%
1 месяц
3.32%
С начала года
20.82%
6 месяцев
18.59%
1 год
42.32%
3 года*
19.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCAP и IWN

2026 (YTD)202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		11.10%11.85%16.39%6.37%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		20.82%12.40%7.63%7.67%

Correlation

The correlation between SCAP and IWN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between SCAP and IWN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCAP и IWN

Секторы
SCAP
IWN

Промышленность

21.5%
12.1%

Финансовые услуги

17.1%
23.9%

Потребительский циклический сектор

14.5%
8.9%

Технологии

12.8%
11.6%

Недвижимость

9.8%
10.2%

Сырьевые материалы

8.2%
5.4%

Энергетика

4.3%
7.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.7%

Здравоохранение

2.8%
10.1%

Коммунальные услуги

2.4%
5.1%

Промышленность

SCAP
21.5%
IWN
12.1%

Финансовые услуги

SCAP
17.1%
IWN
23.9%

Потребительский циклический сектор

SCAP
14.5%
IWN
8.9%

Технологии

SCAP
12.8%
IWN
11.6%

Недвижимость

SCAP
9.8%
IWN
10.2%

Сырьевые материалы

SCAP
8.2%
IWN
5.4%

Энергетика

SCAP
4.3%
IWN
7.9%

Потребительский защитный сектор

SCAP
3.7%
IWN
2.1%

Коммуникационные услуги

SCAP
2.9%
IWN
2.7%

Здравоохранение

SCAP
2.8%
IWN
10.1%

Коммунальные услуги

SCAP
2.4%
IWN
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infracap Small Cap Income ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с IWMISCAP с IWCSCAP с SMLVSCAP с XITKSCAP с VALQSCAP с AVUV
Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX

Доходность на риск

SCAP vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAP c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCAPIWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.36

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.30

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

5.03

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

16.92

-9.38

SCAP vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа IWN равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCAP и IWN

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и IWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCAPIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-61.55%

+37.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-8.45%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-0.20%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-10.14%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.51%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и IWN

Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCAPIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.29%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

12.29%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

18.04%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

21.41%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

23.39%

-4.61%

Сравнение комиссий SCAP и IWN

SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и IWN

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности IWN в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.46%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		6.88%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCAP and IWN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCAP has higher volatility (5.98%) compared to IWN (5.29%). In terms of maximum drawdown, SCAP dropped -24.13% vs IWN's -61.55%.

On 1-year performance, IWN leads with 42.32% vs 26.20% for SCAP. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, IWN has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWN has performed better with a 42.32% return vs 26.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.80% for SCAP.

SCAP has the higher dividend yield at 6.88%, compared with 1.46% for IWN.

They also come from different issuers: InfraCap and iShares. Their fees differ too: 0.80% for SCAP and 0.24% for IWN.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCAP и IWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор