Сравнение SCAP с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
SCAP и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SCAP и IWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCAP и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | -1.52% | 11.85% | 16.39% | 6.21% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 4.91% | 12.40% | 7.63% | 8.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SCAP показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 4.91%.
SCAP
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAP и IWN
SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.
Доходность на риск
SCAP vs. IWN — Ранг доходности на риск
SCAP
IWN
Сравнение SCAP c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAP | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.28 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.86 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.00 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 7.95 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAP | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.28 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.37 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SCAP и IWN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAP и IWN
Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности IWN в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 7.38% | 6.71% | 6.89% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.63% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок SCAP и IWN
Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и IWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCAP | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -61.55% | +37.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -13.80% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -5.39% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -10.22% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.47% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAP и IWN
Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеют волатильность 6.06% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCAP | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.25% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 12.98% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 21.78% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 21.54% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 23.37% | -4.47% |