PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCAP с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCAP и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCAP и ISVL


2026 (YTD)202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
-1.52%11.85%16.39%6.21%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
1.12%42.84%4.58%6.81%

Доходность по периодам

С начала года, SCAP показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у ISVL с доходностью 1.12%.


SCAP

1 день
2.80%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
2.49%
1 год
15.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISVL

1 день
3.13%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.12%
6 месяцев
7.68%
1 год
33.57%
3 года*
19.03%
5 лет*
10.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Infracap Small Cap Income ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Сравнение комиссий SCAP и ISVL

SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.


Доходность на риск

SCAP vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 3737
Ранг коэф-та Мартина

ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAP c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCAPISVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.91

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.63

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.59

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

10.59

-7.15

SCAP vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа ISVL равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCAPISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.91

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.63

+0.14

Корреляция

Корреляция между SCAP и ISVL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и ISVL

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности ISVL в 2.66%


TTM20252024202320222021
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
7.38%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
2.66%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%

Просадки

Сравнение просадок SCAP и ISVL

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и ISVL.


Загрузка...

Показатели просадок


SCAPISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-30.48%

+6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-12.48%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-8.78%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-6.79%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.06%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и ISVL

Текущая волатильность для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) составляет 6.06%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что SCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCAPISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.55%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

10.84%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

17.65%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

16.75%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

16.74%

+2.16%