Сравнение SCAP с ISVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL).
SCAP и ISVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SCAP и ISVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCAP и ISVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | -1.52% | 11.85% | 16.39% | 6.21% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 1.12% | 42.84% | 4.58% | 6.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SCAP показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у ISVL с доходностью 1.12%.
SCAP
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVL
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 33.57%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAP и ISVL
SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.
Доходность на риск
SCAP vs. ISVL — Ранг доходности на риск
SCAP
ISVL
Сравнение SCAP c ISVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAP | ISVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.91 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.63 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.59 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 10.59 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAP | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.91 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.63 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SCAP и ISVL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAP и ISVL
Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности ISVL в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 7.38% | 6.71% | 6.89% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.66% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок SCAP и ISVL
Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и ISVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCAP | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -30.48% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -12.48% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -8.78% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -6.79% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.06% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAP и ISVL
Текущая волатильность для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) составляет 6.06%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что SCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCAP | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 7.55% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 10.84% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 17.65% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.75% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.74% | +2.16% |