PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCAP с ECML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCAP с ECML

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML).

SCAP и ECML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SCAP и ECML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCAP и ECML

2026 (YTD)202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		-1.52%11.85%16.39%6.21%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		8.76%6.82%2.37%9.59%

Доходность по периодам

С начала года, SCAP показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у ECML с доходностью 8.76%.

SCAP

1 день
2.80%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
2.49%
1 год
15.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECML

1 день
1.57%
1 месяц
-1.96%
С начала года
8.76%
6 месяцев
10.66%
1 год
20.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infracap Small Cap Income ETF

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с SMLVSCAP с AVUVSCAP с IWCSCAP с IWMISCAP с VALQSCAP с VTWO
Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с JPSVECML с SLYVECML с XSVMECML с OMFS

Сравнение комиссий SCAP и ECML

SCAP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.

ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF

Доходность на риск

SCAP vs. ECML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAP c ECML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCAPECMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.05

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.62

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.61

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

6.01

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCAP vs. ECML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECML равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и ECML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCAPECMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.05

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.79

-0.02

Корреляция

Корреляция между SCAP и ECML составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и ECML

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности ECML в 1.26%

TTM202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		7.38%6.71%6.89%0.27%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.26%1.38%0.98%0.77%

Просадки

Сравнение просадок SCAP и ECML

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, примерно равная максимальной просадке ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и ECML.

Загрузка...

Показатели просадок

SCAPECMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-24.66%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-12.96%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-2.69%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-6.19%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.48%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и ECML

Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCAPECMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.48%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

10.17%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

19.29%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

18.69%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

18.69%

+0.21%