Сравнение SCAP с DSMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC).
SCAP и DSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SCAP и DSMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCAP и DSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | -1.52% | 11.85% | 16.39% | 6.21% |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.80% | 2.73% | 2.81% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SCAP показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у DSMC с доходностью 5.80%.
SCAP
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSMC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAP и DSMC
SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DSMC в 0.55%.
Доходность на риск
SCAP vs. DSMC — Ранг доходности на риск
SCAP
DSMC
Сравнение SCAP c DSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAP | DSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.87 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.40 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 4.73 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAP | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.87 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.68 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SCAP и DSMC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAP и DSMC
Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности DSMC в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 7.38% | 6.71% | 6.89% | 0.27% | 0.00% |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок SCAP и DSMC
Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки DSMC в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и DSMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCAP | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -28.62% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -15.50% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -3.70% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -6.23% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 4.21% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAP и DSMC
Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCAP | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.09% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 12.06% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 23.31% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 20.70% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 20.70% | -1.80% |