Сравнение SCAP с DGRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS).
SCAP и DGRS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SCAP и DGRS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCAP и DGRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | -0.52% | 11.85% | 16.39% | 6.21% |
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 7.71% | -0.43% | 10.40% | 7.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SCAP показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у DGRS с доходностью 7.71%.
SCAP
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAP и DGRS
SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DGRS в 0.38%.
Доходность на риск
SCAP vs. DGRS — Ранг доходности на риск
SCAP
DGRS
Сравнение SCAP c DGRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAP | DGRS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 4.18 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAP | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.39 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SCAP и DGRS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAP и DGRS
Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности DGRS в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 7.30% | 6.71% | 6.89% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 2.39% | 2.68% | 2.15% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 1.90% | 1.82% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок SCAP и DGRS
Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки DGRS в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и DGRS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCAP | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -44.83% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -14.03% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -5.39% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -6.80% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 4.19% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAP и DGRS
Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCAP | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 4.78% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 12.48% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 22.24% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 20.51% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 23.63% | -4.74% |