PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCAP с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCAP с CALF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCAP (Infracap Small Cap Income ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SCAP is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past year, SCAP returned 20.25% vs 33.20% for CALF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SCAP charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности SCAP и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCAP показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 20.04%.

SCAP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
3.95%
С начала года
10.71%
1 год
20.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
1.55%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.04%
1 год
33.20%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCAP и CALF

2026 (YTD)202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		10.71%11.85%16.39%6.37%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		20.04%2.33%-7.41%6.41%

Correlation

The correlation between SCAP and CALF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2023 г.

0.81

The correlation between SCAP and CALF shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCAP и CALF

Секторы
SCAP
CALF

Промышленность

21.5%
5.4%

Финансовые услуги

17.1%
0.2%

Потребительский циклический сектор

14.5%
28.5%

Технологии

12.8%
32.4%

Недвижимость

9.8%
1.5%

Сырьевые материалы

8.2%
1.6%

Энергетика

4.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
8.3%

Здравоохранение

2.8%
9.7%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Промышленность

SCAP
21.5%
CALF
5.4%

Финансовые услуги

SCAP
17.1%
CALF
0.2%

Потребительский циклический сектор

SCAP
14.5%
CALF
28.5%

Технологии

SCAP
12.8%
CALF
32.4%

Недвижимость

SCAP
9.8%
CALF
1.5%

Сырьевые материалы

SCAP
8.2%
CALF
1.6%

Энергетика

SCAP
4.3%
CALF
8.9%

Потребительский защитный сектор

SCAP
3.7%
CALF
3.6%

Коммуникационные услуги

SCAP
2.9%
CALF
8.3%

Здравоохранение

SCAP
2.8%
CALF
9.7%

Коммунальные услуги

SCAP
2.4%
CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infracap Small Cap Income ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с IWMISCAP с IWCSCAP с VALQSCAP с SMLVSCAP с XITKSCAP с RWJ
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

SCAP vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAP c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCAPCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.10

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
3.02

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

5.42

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

14.95

-9.16

SCAP vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCAP и CALF

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCAPCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-47.58%

+23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-6.15%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

0.00%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-10.62%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.23%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и CALF

Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) имеют волатильность 4.81% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCAPCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.83%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

11.30%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

15.89%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

23.27%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

25.91%

-7.23%

Сравнение комиссий SCAP и CALF

SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и CALF

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности CALF в 1.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.14%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		7.08%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCAP and CALF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.83%) compared to SCAP (4.81%). In terms of maximum drawdown, SCAP dropped -24.13% vs CALF's -47.58%.

On 1-year performance, CALF leads with 33.20% vs 20.25% for SCAP. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CALF has performed better with a 33.20% return vs 20.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for SCAP.

SCAP has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 1.14% for CALF.

They also come from different issuers: InfraCap and Pacer. Their fees differ too: 0.80% for SCAP and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCAP и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор