Сравнение SCAP с BSMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC).
SCAP и BSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SCAP и BSMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCAP и BSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | -1.52% | 11.85% | 16.39% | 6.21% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.40% | 15.52% | 10.21% | 4.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SCAP показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у BSMC с доходностью 4.40%.
SCAP
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMC
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAP и BSMC
SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BSMC в 0.70%.
Доходность на риск
SCAP vs. BSMC — Ранг доходности на риск
SCAP
BSMC
Сравнение SCAP c BSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAP | BSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.24 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.86 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.92 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 7.85 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAP | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.24 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.07 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SCAP и BSMC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAP и BSMC
Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности BSMC в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 7.38% | 6.71% | 6.89% | 0.27% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 1.00% | 1.17% | 1.02% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок SCAP и BSMC
Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и BSMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCAP | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -19.15% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -12.60% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -6.19% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -2.70% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.07% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAP и BSMC
Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCAP | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.58% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 10.46% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 19.31% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.27% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.27% | +2.63% |