Сравнение SCAP с BNDS
SCAP (Infracap Small Cap Income ETF) and BNDS (Infrastructure Capital Bond Income ETF) are both exchange-traded funds - SCAP is a Small Cap Value Equities fund actively managed by InfraCap, while BNDS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by InfraCap. Both are actively managed. Over the past year, SCAP returned 27.11% vs 12.86% for BNDS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCAP charges 0.80%/yr vs 0.81%/yr for BNDS.
Доходность
Сравнение доходности SCAP и BNDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCAP показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у BNDS с доходностью 4.23%.
SCAP
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCAP и BNDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 9.64% | 9.30% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 4.23% | 8.30% |
Correlation
The correlation between SCAP and BNDS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between SCAP and BNDS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCAP vs. BNDS — Ранг доходности на риск
SCAP
BNDS
Сравнение SCAP c BNDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAP | BNDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.78 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.75 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 17.29 | -9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAP | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 3.65 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.75 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок SCAP и BNDS
Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что больше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и BNDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCAP | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -6.96% | -17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -3.45% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.34% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -0.82% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 0.75% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAP и BNDS
Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCAP | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 0.86% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 2.74% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 3.55% | +12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 5.29% | +13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 5.29% | +13.38% |
Сравнение комиссий SCAP и BNDS
SCAP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAP и BNDS
Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности BNDS в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 7.97% | 7.98% | 0.00% | 0.00% |
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 6.97% | 6.71% | 6.89% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
SCAP and BNDS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCAP has higher volatility (4.70%) compared to BNDS (0.86%). In terms of maximum drawdown, SCAP dropped -24.13% vs BNDS's -6.96%.
On 1-year performance, SCAP leads with 27.11% vs 12.86% for BNDS. On fees, SCAP is cheaper at 0.80% per year. On volatility, BNDS has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCAP has performed better with a 27.11% return vs 12.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCAP is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.81% for BNDS.
BNDS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 6.97% for SCAP.
SCAP is categorized as Small Cap Value Equities, while BNDS is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.80% for SCAP and 0.81% for BNDS.
BNDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCAP и BNDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор