PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0Y.DE с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0Y.DE с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0Y.DE (Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Insurance, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, SC0Y.DE returned 10.75%/yr vs 13.47%/yr for GC=F. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SC0Y.DE и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SC0Y.DE торгуется в EUR, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции SC0Y.DE уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 10.75% против 13.47% соответственно.

SC0Y.DE

1 день
0.26%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
2.84%
1 год
2.27%
3 года*
17.89%
5 лет*
13.84%
10 лет*
10.75%

GC=F

1 день
1.35%
1 месяц
-2.72%
С начала года
5.29%
6 месяцев
7.13%
1 год
32.42%
3 года*
28.49%
5 лет*
20.07%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		-2.77%29.31%22.30%12.85%2.78%19.96%-10.11%29.63%-7.85%10.14%
GC=F
Gold Futures		5.29%45.00%35.90%9.94%5.74%3.76%14.32%21.55%2.45%-0.37%

Correlation

The correlation between SC0Y.DE and GC=F is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2009 г.

-0.04

The correlation between SC0Y.DE and GC=F shifts across timeframes, from -0.05 (10 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

Gold Futures

Часто сравнивают с SC0Y.DE:
SC0Y.DE с LIRU.DESC0Y.DE с BRK-BSC0Y.DE с IAKSC0Y.DE с FLXD.LSC0Y.DE с S7XP.LSC0Y.DE с ^GSPCSC0Y.DE с EXH5.DE
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

SC0Y.DE vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0Y.DE
Ранг доходности на риск SC0Y.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0Y.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0Y.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0Y.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0Y.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0Y.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0Y.DE c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0Y.DEGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.18

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.58

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

1.85

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

4.52

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0Y.DE vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0Y.DE на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0Y.DE и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0Y.DEGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.18

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.15

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.64

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SC0Y.DE и GC=F

Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки GC=F в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0Y.DEGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-36.91%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-16.35%

+9.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.60%

-16.35%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-16.35%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-18.00%

-28.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-14.39%

+8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-11.41%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

6.74%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0Y.DE и GC=F

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Gold Futures (GC=F) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что SC0Y.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0Y.DEGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.15%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

22.34%

-10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

25.64%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

17.41%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

15.87%

+3.99%

Часто задаваемые вопросы

SC0Y.DE and GC=F have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0Y.DE и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор