PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0Y.DE с EXH5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0Y.DE с EXH5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE).

SC0Y.DE и EXH5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0Y.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. EXH5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0Y.DE и EXH5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и EXH5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		-2.56%29.31%22.30%12.85%2.78%19.96%-10.11%29.63%-7.85%10.14%
EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)		-2.90%29.72%22.68%12.56%3.63%19.44%-10.66%30.48%-7.15%11.47%

Доходность по периодам

С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у EXH5.DE с доходностью -2.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SC0Y.DE имеют среднегодовую доходность 11.28%, а акции EXH5.DE немного впереди с 11.58%.

SC0Y.DE

1 день
1.86%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
1.45%
1 год
7.19%
3 года*
19.82%
5 лет*
13.79%
10 лет*
11.28%

EXH5.DE

1 день
1.90%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.12%
3 года*
19.99%
5 лет*
13.88%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SC0Y.DE:
SC0Y.DE с LIRU.DESC0Y.DE с BRK-BSC0Y.DE с IAKSC0Y.DE с FLXD.LSC0Y.DE с S7XP.LSC0Y.DE с ^GSPCSC0Y.DE с VOO
Часто сравнивают с EXH5.DE:
EXH5.DE с LIRU.DEEXH5.DE с ^GSPCEXH5.DE с XS6R.LEXH5.DE с SWDA.LEXH5.DE с ALV.DEEXH5.DE с MUV2.DEEXH5.DE с ESIF.L

Сравнение комиссий SC0Y.DE и EXH5.DE

SC0Y.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXH5.DE в 0.46%.

EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SC0Y.DE vs. EXH5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0Y.DE
Ранг доходности на риск SC0Y.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0Y.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0Y.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0Y.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0Y.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0Y.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EXH5.DE
Ранг доходности на риск EXH5.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH5.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH5.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH5.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH5.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH5.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0Y.DE c EXH5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0Y.DEEXH5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.39

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.63

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.66

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

1.97

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0Y.DE vs. EXH5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0Y.DE на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXH5.DE равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0Y.DE и EXH5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0Y.DEEXH5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.31

+0.21

Корреляция

Корреляция между SC0Y.DE и EXH5.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0Y.DE и EXH5.DE

SC0Y.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)		3.46%3.39%3.59%3.79%4.51%3.56%2.52%3.84%4.03%4.87%4.34%3.67%

Просадки

Сравнение просадок SC0Y.DE и EXH5.DE

Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки EXH5.DE в -73.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и EXH5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0Y.DEEXH5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-73.44%

+26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.00%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-18.63%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-46.55%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.90%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-15.56%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.66%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0Y.DE и EXH5.DE

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) имеют волатильность 5.22% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0Y.DEEXH5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.30%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.74%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

18.04%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

16.49%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

19.98%

-0.04%