PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0Y.DE с FLXD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0Y.DE с FLXD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L).

SC0Y.DE и FLXD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0Y.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. FLXD.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0Y.DE и FLXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и FLXD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		-2.56%29.31%22.30%12.85%2.78%19.96%-10.11%29.63%-7.85%6.86%
FLXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		10.24%24.64%13.75%11.55%0.78%17.74%-4.04%21.03%-12.31%-0.71%
Разные валюты инструментов

SC0Y.DE торгуется в EUR, в то время как FLXD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у FLXD.L с доходностью 10.24%.

SC0Y.DE

1 день
1.86%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
1.45%
1 год
7.19%
3 года*
19.82%
5 лет*
13.79%
10 лет*
11.28%

FLXD.L

1 день
0.79%
1 месяц
1.11%
С начала года
10.24%
6 месяцев
14.22%
1 год
22.12%
3 года*
19.68%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с SC0Y.DE:
SC0Y.DE с LIRU.DESC0Y.DE с BRK-BSC0Y.DE с IAKSC0Y.DE с S7XP.LSC0Y.DE с ^GSPCSC0Y.DE с EXH5.DESC0Y.DE с VOO
Часто сравнивают с FLXD.L:
FLXD.L с TDGB.LFLXD.L с XSTC.LFLXD.L с LDEG.LFLXD.L с EQDS.LFLXD.L с S7XP.LFLXD.L с VUAG.LFLXD.L с IDVY.L

Сравнение комиссий SC0Y.DE и FLXD.L

SC0Y.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FLXD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SC0Y.DE vs. FLXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0Y.DE
Ранг доходности на риск SC0Y.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0Y.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0Y.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0Y.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0Y.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0Y.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FLXD.L
Ранг доходности на риск FLXD.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXD.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXD.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXD.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXD.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0Y.DE c FLXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0Y.DEFLXD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.93

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.44

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.50

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

13.40

-11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0Y.DE vs. FLXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0Y.DE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FLXD.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0Y.DE и FLXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0Y.DEFLXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.93

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.24

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.13

Корреляция

Корреляция между SC0Y.DE и FLXD.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0Y.DE и FLXD.L

SC0Y.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%.

TTM20252024202320222021202020192018
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		4.35%4.90%5.18%5.75%5.87%5.51%3.90%1.53%1.09%

Просадки

Сравнение просадок SC0Y.DE и FLXD.L

Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки FLXD.L в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и FLXD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0Y.DEFLXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-29.71%

-17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-7.39%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-11.76%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

0.00%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-4.19%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.44%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0Y.DE и FLXD.L

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что SC0Y.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0Y.DEFLXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.63%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

6.42%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

11.43%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

11.22%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

13.71%

+6.23%