Сравнение SC0Y.DE с S7XP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L).
SC0Y.DE и S7XP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0Y.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. S7XP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SC0Y.DE и S7XP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и S7XP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0Y.DE Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc | -2.56% | 29.31% | 22.30% | 12.85% | 2.78% | 19.96% | -10.11% | 29.63% | -7.85% | 10.14% |
S7XP.L Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | -5.14% | 84.60% | 31.44% | 28.89% | 1.21% | 38.48% | -23.10% | 17.69% | -31.77% | 14.32% |
Разные валюты инструментов
SC0Y.DE торгуется в EUR, в то время как S7XP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S7XP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у S7XP.L с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции SC0Y.DE уступали акциям S7XP.L по среднегодовой доходности: 11.28% против 13.53% соответственно.
SC0Y.DE
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 11.28%
S7XP.L
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 41.05%
- 5 лет*
- 28.47%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC0Y.DE и S7XP.L
SC0Y.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии S7XP.L в 0.30%.
Доходность на риск
SC0Y.DE vs. S7XP.L — Ранг доходности на риск
SC0Y.DE
S7XP.L
Сравнение SC0Y.DE c S7XP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0Y.DE | S7XP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.33 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.78 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.99 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 6.82 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0Y.DE | S7XP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.33 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.11 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.29 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SC0Y.DE и S7XP.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0Y.DE и S7XP.L
Ни SC0Y.DE, ни S7XP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SC0Y.DE и S7XP.L
Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки S7XP.L в -65.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и S7XP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SC0Y.DE | S7XP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.88% | -62.98% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -17.10% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -35.01% | +16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -62.98% | +16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -11.08% | +8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -19.44% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.81% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0Y.DE и S7XP.L
Текущая волатильность для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) составляет 5.22%, в то время как у Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что SC0Y.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S7XP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SC0Y.DE | S7XP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 10.27% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 17.33% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 25.91% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 25.58% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 28.78% | -8.84% |