Сравнение SC0Y.DE с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
SC0Y.DE и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0Y.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SC0Y.DE и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0Y.DE Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc | -2.56% | 29.31% | 22.30% | 12.85% | 2.78% | 19.96% | -10.11% | 29.63% | -7.85% | 10.14% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -3.36% | -3.49% | 36.71% | 7.94% | 18.23% | 36.33% | -10.87% | 28.78% | -7.32% | 0.15% |
Разные валюты инструментов
SC0Y.DE торгуется в EUR, в то время как IAK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -3.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SC0Y.DE имеют среднегодовую доходность 11.28%, а акции IAK немного впереди с 11.78%.
SC0Y.DE
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 11.28%
IAK
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- -11.59%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC0Y.DE и IAK
SC0Y.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
SC0Y.DE vs. IAK — Ранг доходности на риск
SC0Y.DE
IAK
Сравнение SC0Y.DE c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0Y.DE | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | -0.57 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | -0.67 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.91 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.73 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | -1.03 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0Y.DE | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.57 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.75 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.27 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SC0Y.DE и IAK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0Y.DE и IAK
SC0Y.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0Y.DE Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок SC0Y.DE и IAK
Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки IAK в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SC0Y.DE | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.88% | -77.38% | +30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -11.58% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -14.76% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -44.95% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -6.09% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -16.24% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.71% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0Y.DE и IAK
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что SC0Y.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SC0Y.DE | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.25% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 11.46% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 20.24% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 18.47% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 21.56% | -1.62% |