PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SC0Y.DE с IAK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SC0Y.DE и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и IAK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc
-2.56%29.31%22.30%12.85%2.78%19.96%-10.11%29.63%-7.85%10.14%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-3.36%-3.49%36.71%7.94%18.23%36.33%-10.87%28.78%-7.32%0.15%
Разные валюты инструментов

SC0Y.DE торгуется в EUR, в то время как IAK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -3.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SC0Y.DE имеют среднегодовую доходность 11.28%, а акции IAK немного впереди с 11.78%.


SC0Y.DE

1 день
1.86%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
1.45%
1 год
7.19%
3 года*
19.82%
5 лет*
13.79%
10 лет*
11.28%

IAK

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-0.95%
1 год
-11.59%
3 года*
14.04%
5 лет*
13.82%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

iShares U.S. Insurance ETF

Сравнение комиссий SC0Y.DE и IAK

SC0Y.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.


Доходность на риск

SC0Y.DE vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SC0Y.DE
Ранг доходности на риск SC0Y.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0Y.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0Y.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0Y.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0Y.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0Y.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0Y.DE c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SC0Y.DEIAKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

-0.57

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

-0.67

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.91

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.73

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

-1.03

+3.05

SC0Y.DE vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0Y.DE на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0Y.DE и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SC0Y.DEIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.57

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.27

+0.25

Корреляция

Корреляция между SC0Y.DE и IAK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0Y.DE и IAK

SC0Y.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Просадки

Сравнение просадок SC0Y.DE и IAK

Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки IAK в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и IAK.


Загрузка...

Показатели просадок


SC0Y.DEIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-77.38%

+30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.58%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-14.76%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-44.95%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-6.09%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-16.24%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.71%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0Y.DE и IAK

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что SC0Y.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SC0Y.DEIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.25%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

11.46%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

20.24%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

18.47%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

21.56%

-1.62%