Сравнение SC0Y.DE с ^GSPC
SC0Y.DE (Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Insurance, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SC0Y.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SC0Y.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
SC0Y.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 10.75%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SC0Y.DE Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc | -2.77% | 4.67% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between SC0Y.DE and ^GSPC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0Y.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SC0Y.DE
^GSPC
Сравнение SC0Y.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0Y.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0Y.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.98 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок SC0Y.DE и ^GSPC
Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0Y.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.88% | -7.57% | -39.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -0.20% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -1.39% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0Y.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0Y.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 12.22% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 12.22% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 12.22% | +7.64% |
Часто задаваемые вопросы
SC0Y.DE and ^GSPC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SC0Y.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор