PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSIX с WITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBSIX с WITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX).

SBSIX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SBSIX и WITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBSIX и WITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		-0.60%47.51%7.80%17.25%-13.17%13.16%-5.35%16.73%-23.71%28.49%
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		0.14%5.32%3.09%5.50%-11.11%2.87%6.71%7.20%1.46%8.57%

Доходность по периодам

С начала года, SBSIX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у WITAX с доходностью 0.14%.

SBSIX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
5.49%
1 год
34.98%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.76%
10 лет*
7.80%

WITAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.42%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.35%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Часто сравнивают с SBSIX:
SBSIX с HLMSXSBSIX с WTIBXSBSIX с SBHAXSBSIX с WTLTXSBSIX с AQGIXSBSIX с MIDLXSBSIX с WISGX
Часто сравнивают с WITAX:
WITAX с SBHAXWITAX с WTIBXWITAX с WISGXWITAX с WTCOXWITAX с SBAPXWITAX с SBASXWITAX с WTLTX

Сравнение комиссий SBSIX и WITAX

SBSIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии WITAX в 0.50%.

SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Доходность на риск

SBSIX vs. WITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSIX
Ранг доходности на риск SBSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
WITAX
Ранг доходности на риск WITAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSIX c WITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSIXWITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

1.61

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.09

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.66

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

6.08

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSIX vs. WITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSIX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа WITAX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSIX и WITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSIXWITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.61

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.33

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.99

-0.48

Корреляция

Корреляция между SBSIX и WITAX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSIX и WITAX

Дивидендная доходность SBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности WITAX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		5.17%5.19%8.44%4.78%4.85%5.56%1.61%4.42%2.75%5.36%1.84%2.06%
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		3.21%3.49%3.68%3.61%3.17%2.75%3.30%4.19%3.56%3.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBSIX и WITAX

Максимальная просадка SBSIX за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки WITAX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSIX и WITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBSIXWITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-13.87%

-38.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-2.89%

-9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-13.87%

-16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-1.62%

-8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-2.97%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

0.79%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSIX и WITAX

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что SBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBSIXWITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

0.82%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

1.17%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

2.86%

+12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

2.88%

+12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

3.12%

+13.56%