Сравнение SBR с MAIN
SBR (Sabine Royalty Trust) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. SBR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, SBR returned 17.27%/yr vs 12.99%/yr for MAIN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBR и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBR показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.10%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 17.27% против 12.99% соответственно.
SBR
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 14.50%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 25.55%
- 10 лет*
- 17.27%
MAIN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -12.10%
- 6 месяцев
- -14.77%
- 1 год
- -5.29%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам SBR и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 14.50% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -12.10% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between SBR and MAIN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between SBR and MAIN shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBR:
$5.06
MAIN:
$5.22
SBR:
15.16
MAIN:
9.85
SBR:
0.92
MAIN:
1.12
SBR:
14.54
MAIN:
6.55
SBR:
$57.67M
MAIN:
$704.17M
SBR:
$58.05M
MAIN:
$499.08M
SBR:
$55.09M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBR vs. MAIN — Ранг доходности на риск
SBR
MAIN
Сравнение SBR c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBR | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.24 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | -0.48 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBR | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.21 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.59 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SBR и MAIN
Максимальная просадка SBR за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBR | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -64.53% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -22.43% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -22.43% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -27.06% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.71% | -64.53% | +13.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -19.32% | +16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.64% | -7.30% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 10.99% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBR и MAIN
Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 5.94%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBR | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 7.69% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 20.30% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 24.89% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 21.58% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 27.31% | +4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBR и MAIN
Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности MAIN в 8.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.35% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.18% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBR и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SBR and MAIN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (7.69%) compared to SBR (5.94%). In terms of maximum drawdown, SBR dropped -56.40% vs MAIN's -64.53%.
SBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBR и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор