Сравнение SBMIX с SPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX).
SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMIX и SPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMIX и SPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | -2.80% | 12.25% | 11.36% | 11.96% | -10.38% | 13.50% | 9.84% | 17.05% | -6.88% |
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -20.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMIX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у SPMAX с доходностью 1.93%.
SBMIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMIX и SPMAX
SBMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPMAX в 2.06%.
Доходность на риск
SBMIX vs. SPMAX — Ранг доходности на риск
SBMIX
SPMAX
Сравнение SBMIX c SPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMIX | SPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.83 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.27 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.44 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 4.89 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMIX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.83 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SBMIX и SPMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMIX и SPMAX
Дивидендная доходность SBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что меньше доходности SPMAX в 32.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | 10.41% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
Просадки
Сравнение просадок SBMIX и SPMAX
Максимальная просадка SBMIX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки SPMAX в -52.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMIX и SPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMIX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -52.68% | +28.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -12.82% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -23.42% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -8.84% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -8.65% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.76% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMIX и SPMAX
Текущая волатильность для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) составляет 4.13%, в то время как у Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что SBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMIX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 9.01% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 14.73% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 21.47% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 18.25% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 20.19% | -8.25% |