Сравнение SBMIX с LUNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX).
SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMIX и LUNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMIX и LUNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | -2.80% | 12.25% | 11.36% | 11.96% | -10.38% | 13.50% | 9.84% | 17.05% | -6.88% |
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.05% | 10.95% | 8.76% | 9.89% | -8.78% | 10.51% | 7.46% | 14.09% | -5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMIX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у LUNAX с доходностью -2.05%.
SBMIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
LUNAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMIX и LUNAX
И SBMIX, и LUNAX имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
SBMIX vs. LUNAX — Ранг доходности на риск
SBMIX
LUNAX
Сравнение SBMIX c LUNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMIX | LUNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.79 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.70 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 6.86 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMIX | LUNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.21 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SBMIX и LUNAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMIX и LUNAX
Дивидендная доходность SBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности LUNAX в 9.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | 10.41% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% |
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | 9.56% | 9.36% | 3.54% | 2.54% | 4.91% | 7.81% | 0.46% | 3.57% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок SBMIX и LUNAX
Максимальная просадка SBMIX за все время составила -23.97%, что больше максимальной просадки LUNAX в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMIX и LUNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMIX | LUNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -18.47% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -5.41% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -11.78% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -3.93% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -2.89% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.34% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMIX и LUNAX
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что SBMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMIX | LUNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.21% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 5.07% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 7.95% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 7.44% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 8.77% | +3.17% |