Сравнение SBMIX с SIBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX).
SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMIX и SIBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMIX и SIBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | -2.80% | 12.25% | 11.36% | 11.96% | -10.38% | 13.50% | 9.84% | 17.05% | -6.88% |
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | -0.73% | 6.50% | 0.78% | 2.90% | -2.51% | -1.73% | 3.34% | 3.84% | -0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMIX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у SIBPX с доходностью -0.73%.
SBMIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
SIBPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMIX и SIBPX
SBMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SIBPX в 1.54%.
Доходность на риск
SBMIX vs. SIBPX — Ранг доходности на риск
SBMIX
SIBPX
Сравнение SBMIX c SIBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMIX | SIBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.77 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.13 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 3.88 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMIX | SIBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.77 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.33 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.47 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SBMIX и SIBPX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMIX и SIBPX
Дивидендная доходность SBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности SIBPX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | 10.41% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% | 0.00% |
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | 1.99% | 2.24% | 2.31% | 1.54% | 0.14% | 1.39% | 0.58% | 0.99% | 1.21% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок SBMIX и SIBPX
Максимальная просадка SBMIX за все время составила -23.97%, что больше максимальной просадки SIBPX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMIX и SIBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMIX | SIBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -5.57% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -2.78% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -4.93% | -9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -2.06% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -1.70% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.88% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMIX и SIBPX
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что SBMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMIX | SIBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 1.60% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 2.62% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 4.30% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 3.29% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 2.73% | +9.21% |