Сравнение SBMIX с SLCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX).
SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMIX и SLCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMIX и SLCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | -2.80% | 12.25% | 11.36% | 11.96% | -10.38% | 13.50% | 9.84% | 17.05% | -6.88% |
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | -13.55% | 22.74% | 40.67% | 38.79% | -28.77% | 32.60% | 28.67% | 51.18% | -4.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMIX показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у SLCGX с доходностью -13.55%.
SBMIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
SLCGX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -13.55%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMIX и SLCGX
SBMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SLCGX в 1.34%.
Доходность на риск
SBMIX vs. SLCGX — Ранг доходности на риск
SBMIX
SLCGX
Сравнение SBMIX c SLCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMIX | SLCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.71 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.17 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.90 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 3.04 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMIX | SLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.71 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SBMIX и SLCGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMIX и SLCGX
Дивидендная доходность SBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что меньше доходности SLCGX в 16.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | 10.41% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | 16.00% | 13.83% | 23.77% | 7.53% | 7.55% | 23.16% | 8.91% | 31.50% | 25.22% | 5.81% | 23.83% | 10.21% |
Просадки
Сравнение просадок SBMIX и SLCGX
Максимальная просадка SBMIX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки SLCGX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMIX и SLCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMIX | SLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -71.04% | +47.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -18.18% | +10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -31.13% | +16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -15.25% | +10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -23.00% | +19.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 5.38% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMIX и SLCGX
Текущая волатильность для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) составляет 4.13%, в то время как у Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что SBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMIX | SLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 6.60% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 13.39% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 23.33% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 21.66% | -11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 21.97% | -10.03% |