- ISIN
- US80343J6432
- Эмитент
- Saratoga
- Дата выпуска
- 28 дек. 2017 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SBMIX
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции SBMIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SBMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,385.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) показал доход в 5.28% с начала года и 14.61% за последние 12 месяцев.
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SBMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SBMIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15% | 0.65% | -4.53% | 5.51% | 2.09% | 0.55% | 5.28% | ||||||
| 2025 | 2.86% | -1.72% | -3.16% | 0.77% | 4.00% | 3.44% | 1.27% | 1.33% | 1.47% | 0.76% | 0.91% | -0.09% | 12.25% |
| 2024 | 0.54% | 3.23% | 2.18% | -3.58% | 2.56% | 0.69% | 2.22% | 0.92% | 1.66% | -0.49% | 4.18% | -3.01% | 11.36% |
| 2023 | 4.49% | -1.15% | -0.58% | 0.10% | -0.39% | 4.00% | 1.69% | -1.01% | -2.42% | -1.91% | 5.74% | 3.20% | 11.96% |
| 2022 | -3.80% | -0.18% | 0.88% | -4.89% | 0.28% | -5.03% | 5.30% | -1.65% | -5.58% | 3.84% | 3.61% | -2.91% | -10.38% |
| 2021 | 0.44% | 2.03% | 2.42% | 2.87% | 0.41% | 0.82% | 0.24% | 1.54% | -2.47% | 3.43% | -1.74% | 2.92% | 13.50% |
Метрики бенчмарка
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio has an annualized alpha of -0.11%, beta of 0.56, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 12, 2018.
- This fund participated in 66.14% of S&P 500 Index downside but only 53.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.11%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 53.72%
- Участие в снижении
- 66.14%
Комиссия
Комиссия SBMIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SBMIX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SBMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.93 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 13.52 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.23 | $0.44 | $0.15 | $0.59 | $0.95 | $0.15 | $0.35 | $0.29 |
Дивидендный доход | 9.62% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio показал максимальную просадку в 23.97%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -23.97%март 2020 г. | 1mo 3d | 5mo 7d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.92%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.60%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 9d | 9mo 10dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.14%апр. 2025 г. | 4mo 3d | 2mo 17d | 6mo 20dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.85%март 2026 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| SBMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -56.78% | +32.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -9.10% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.14% | -18.90% | +6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -25.43% | +10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -10.72% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.97% | -0.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SBMIX
Добавьте Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SBMIX