График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) показал доход в -4.78% с начала года и 9.18% за последние 12 месяцев.
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SBMIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15% | 0.65% | -6.48% | -4.78% | |||||||||
| 2025 | 2.86% | -1.72% | -3.16% | 0.77% | 4.00% | 3.44% | 1.27% | 1.33% | 1.47% | 0.76% | 0.91% | -0.09% | 12.25% |
| 2024 | 0.54% | 3.23% | 2.18% | -3.58% | 2.56% | 0.69% | 2.22% | 0.92% | 1.66% | -0.49% | 4.18% | -3.01% | 11.36% |
| 2023 | 4.49% | -1.15% | -0.58% | 0.10% | -0.39% | 4.00% | 1.69% | -1.01% | -2.42% | -1.91% | 5.74% | 3.20% | 11.96% |
| 2022 | -3.80% | -0.18% | 0.88% | -4.89% | 0.28% | -5.03% | 5.30% | -1.65% | -5.58% | 3.84% | 3.61% | -2.91% | -10.38% |
| 2021 | 0.44% | 2.03% | 2.42% | 2.87% | 0.41% | 0.82% | 0.24% | 1.54% | -2.47% | 3.43% | -1.74% | 2.92% | 13.50% |
Метрики бенчмарка
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio: годовая альфа составляет -0.08%, бета — 0.56, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 12.01.2018.
- Этот фонд участвовал в 66.46% снижения S&P 500 Index, но только в 54.29% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.56 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -0.08%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 54.29%
- Участие в снижении
- 66.46%
Комиссия
Комиссия SBMIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SBMIX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SBMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 6.61 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SBMIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.23 | $0.44 | $0.15 | $0.59 | $0.95 | $0.15 | $0.35 | $0.29 |
Дивидендный доход | 10.63% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio показал максимальную просадку в 23.97%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio составляет 6.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.97% | 20 февр. 2020 г. | 24 | 24 мар. 2020 г. | 110 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -14.92% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 27 дек. 2023 г. | 530 |
| -12.6% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 193 |
| -12.14% | 6 дек. 2024 г. | 83 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 135 |
| -6.85% | 27 февр. 2026 г. | 22 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...