PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBMAX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBMAX с VO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBMAX (ClearBridge Mid Cap Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SBMAX returned 7.74%/yr vs 11.58%/yr for VO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SBMAX charges 1.13%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности SBMAX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBMAX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.92%. За последние 10 лет акции SBMAX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 7.74% против 11.58% соответственно.

SBMAX

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.78%
С начала года
1.29%
6 месяцев
-0.35%
1 год
5.66%
3 года*
8.82%
5 лет*
1.65%
10 лет*
7.74%

VO

1 день
0.79%
1 месяц
3.19%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.35%
1 год
19.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBMAX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBMAX
ClearBridge Mid Cap Fund		1.29%4.21%9.79%13.51%-25.19%28.37%16.25%32.77%-12.92%12.69%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.92%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between SBMAX and VO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.96

The correlation between SBMAX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Mid Cap Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SBMAX:
SBMAX с ^GSPCSBMAX с FGRAXSBMAX с FKDNXSBMAX с FRSGXSBMAX с AVEMXSBMAX с VMCPXSBMAX с GWSAX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

SBMAX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBMAX
Ранг доходности на риск SBMAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBMAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBMAX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBMAXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.59

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
2.28

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

2.40

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

9.13

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBMAX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBMAX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBMAX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBMAXVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.59

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.46

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SBMAX и VO

Максимальная просадка SBMAX за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMAX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBMAXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.41%

-58.87%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-8.17%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-19.02%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-27.57%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-39.37%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

0.00%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-7.86%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.14%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SBMAX и VO

ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что SBMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBMAXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.99%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

9.24%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

12.33%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

17.60%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

18.94%

+1.30%

Сравнение комиссий SBMAX и VO

SBMAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBMAX и VO

Дивидендная доходность SBMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности VO в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBMAX
ClearBridge Mid Cap Fund		8.81%8.92%8.73%1.83%4.96%12.79%7.27%7.78%4.52%6.52%1.70%5.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SBMAX and VO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SBMAX has higher volatility (3.82%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, SBMAX dropped -52.41% vs VO's -58.87%.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBMAX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор