Сравнение SBMAX с VO
SBMAX (ClearBridge Mid Cap Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SBMAX returned 8.42%/yr vs 11.98%/yr for VO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SBMAX charges 1.13%/yr vs 0.03%/yr for VO.
Доходность
Сравнение доходности SBMAX и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBMAX показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции SBMAX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 8.42% против 11.98% соответственно.
SBMAX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 8.42%
VO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам SBMAX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | 3.27% | 4.21% | 9.79% | 13.51% | -25.19% | 28.37% | 16.25% | 32.77% | -12.92% | 12.69% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 10.84% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Correlation
The correlation between SBMAX and VO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.96 |
The correlation between SBMAX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBMAX vs. VO — Ранг доходности на риск
SBMAX
VO
Сравнение SBMAX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBMAX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.11 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 7.94 | -5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBMAX и VO
Максимальная просадка SBMAX за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMAX и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBMAX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -58.87% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -8.17% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | -19.02% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -27.57% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -39.37% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -0.85% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -7.84% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.16% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMAX и VO
Текущая волатильность для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что SBMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBMAX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.41% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 9.84% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 12.78% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 17.66% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 18.93% | +1.29% |
Сравнение комиссий SBMAX и VO
SBMAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMAX и VO
Дивидендная доходность SBMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности VO в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | 8.64% | 8.92% | 8.73% | 1.83% | 4.96% | 12.79% | 7.27% | 7.78% | 4.52% | 6.52% | 1.70% | 5.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.35% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SBMAX and VO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VO has higher volatility (4.41%) compared to SBMAX (3.66%). In terms of maximum drawdown, SBMAX dropped -52.41% vs VO's -58.87%.
VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBMAX и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор