Сравнение SBMAX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
SBMAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 сент. 1998 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMAX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMAX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | -2.71% | 4.21% | 9.79% | 13.51% | -25.19% | 28.37% | 16.25% | 32.77% | -12.92% | 12.69% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции SBMAX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 7.37% против 11.35% соответственно.
SBMAX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 7.37%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMAX и AVEMX
SBMAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
SBMAX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
SBMAX
AVEMX
Сравнение SBMAX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMAX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 1.48 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.50 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.62 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SBMAX и AVEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMAX и AVEMX
Дивидендная доходность SBMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | 9.17% | 8.92% | 8.73% | 1.83% | 4.96% | 12.79% | 7.27% | 7.78% | 4.52% | 6.52% | 1.70% | 5.00% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок SBMAX и AVEMX
Максимальная просадка SBMAX за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMAX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -59.76% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -13.42% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -18.64% | -12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -39.76% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -7.28% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -8.63% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 5.53% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMAX и AVEMX
ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что SBMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.67% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 13.27% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 21.06% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 18.46% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 18.47% | +1.76% |