PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52469H7686

CUSIP

52469H768

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

1 сент. 1998 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SBMAX составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Mid Cap Fund

Популярные сравнения:
SBMAX с ^GSPC
Популярные сравнения:
SBMAX с ^GSPC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) показал доход в -1.51% с начала года и 5.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBMAX составила 6.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SBMAX

С начала года

-1.51%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

-7.35%

1 год

5.88%

3 года

3.88%

5 лет

9.32%

10 лет

6.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.81%-4.59%-6.65%-2.25%7.93%-1.51%
2024-2.37%5.34%2.97%-5.48%2.03%-2.34%4.26%1.01%2.08%-1.40%10.39%-5.94%9.79%
20238.64%-1.53%-4.89%-1.02%-2.02%8.92%3.17%-2.17%-4.70%-5.84%8.63%7.35%13.51%
2022-9.68%-1.11%0.80%-7.90%-1.21%-9.13%9.24%-4.86%-10.00%7.11%5.07%-4.54%-25.19%
20210.22%6.32%4.18%4.54%-0.58%0.51%2.54%3.31%-3.86%6.23%-2.34%4.78%28.37%
2020-1.89%-7.66%-19.76%12.05%7.76%0.68%6.76%4.51%-2.07%1.18%12.65%5.64%16.25%
201911.56%4.36%0.22%4.23%-7.36%8.21%1.64%-2.63%2.05%1.08%4.14%2.44%32.77%
20181.85%-3.73%-0.95%-0.15%2.47%0.07%2.65%2.02%0.37%-9.56%2.91%-10.35%-12.78%
20172.81%2.55%-1.17%0.15%0.36%1.40%0.98%-1.47%3.08%0.09%2.41%0.94%12.69%
2016-8.87%-0.30%7.90%0.28%0.72%-2.55%4.42%0.97%-0.27%-2.07%7.70%1.29%8.41%
2015-2.21%6.34%0.63%-0.16%2.21%-1.36%0.44%-4.21%-3.29%6.39%0.82%-2.74%2.26%
2014-2.87%5.42%0.37%-2.56%2.42%3.20%-3.75%4.03%-4.87%4.61%1.82%0.42%7.83%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SBMAX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SBMAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBMAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ClearBridge Mid Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.29
  • За 5 лет: 0.45
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ClearBridge Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.95 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.95$2.95$0.61$1.49$5.38$2.70$2.67$1.26$2.18$0.54$1.48$1.18

Дивидендный доход

8.86%8.72%1.83%4.96%12.79%7.27%7.78%4.52%6.52%1.70%5.00%3.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.95$2.95
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47$1.49
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.38$5.38
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.67$2.70
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.65$2.67
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26$1.26
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.17$2.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.54
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47$1.48
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ClearBridge Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 54.25%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 564 торговые сессии.

Текущая просадка ClearBridge Mid Cap Fund составляет 8.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.25%14 дек. 2007 г.23620 нояб. 2008 г.56417 февр. 2011 г.800
-41.98%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.78622 нояб. 2005 г.1309
-39.88%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.163
-31.55%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.———
-28.13%1 июн. 2011 г.873 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.198
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...