- ISIN
- US52469H7686
- CUSIP
- 52469H768
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 1 сент. 1998 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SBMAX
ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции SBMAX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SBMAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,097.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) показал доход в 1.57% с начала года и 5.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBMAX составила 7.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ClearBridge Mid Cap Fund
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 7.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SBMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SBMAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.40% | 2.74% | -7.53% | 7.16% | -2.42% | -0.15% | 1.57% | ||||||
| 2025 | 4.81% | -4.59% | -6.65% | -2.25% | 7.93% | 4.14% | 2.56% | 2.05% | 0.99% | -4.09% | 1.31% | -1.08% | 4.21% |
| 2024 | -2.37% | 5.34% | 2.97% | -5.48% | 2.03% | -2.34% | 4.26% | 1.01% | 2.08% | -1.40% | 10.39% | -5.93% | 9.79% |
| 2023 | 8.64% | -1.53% | -4.89% | -1.02% | -2.02% | 8.92% | 3.16% | -2.17% | -4.70% | -5.84% | 8.63% | 7.35% | 13.51% |
| 2022 | -9.68% | -1.11% | 0.80% | -7.90% | -1.21% | -9.13% | 9.24% | -4.86% | -10.00% | 7.11% | 5.08% | -4.54% | -25.19% |
| 2021 | 0.22% | 6.32% | 4.18% | 4.54% | -0.58% | 0.51% | 2.53% | 3.31% | -3.86% | 6.23% | -2.34% | 4.78% | 28.37% |
Метрики бенчмарка
ClearBridge Mid Cap Fund has an annualized alpha of 1.76%, beta of 1.01, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 1998.
- This fund captured 109.26% of S&P 500 Index gains and 101.81% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.76%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 109.26%
- Участие в снижении
- 101.81%
Комиссия
Комиссия SBMAX составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SBMAX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SBMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.93 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 13.52 | -11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearBridge Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.89 | $2.89 | $2.95 | $0.61 | $1.49 | $5.38 | $2.70 | $2.67 | $1.26 | $2.18 | $0.54 | $1.48 |
Дивидендный доход | 8.78% | 8.92% | 8.73% | 1.83% | 4.96% | 12.79% | 7.27% | 7.78% | 4.52% | 6.52% | 1.70% | 5.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.89 | $2.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $2.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.38 | $5.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ClearBridge Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 52.41%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка ClearBridge Mid Cap Fund составляет 3.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.41%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 2y 1mo | 3y 3moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -39.88%март 2020 г. | 1mo 1d | 6mo 23d | 7mo 24dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -38.63%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 2y 9mo | 4y 10moсент. 2000 г. - июль 2005 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.55%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 2y 11mo | 3y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.13%окт. 2011 г. | 4mo 4d | 5mo 12d | 9mo 16dиюнь 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| SBMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -56.78% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -9.10% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | -18.90% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -25.43% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -33.92% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -0.74% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -10.72% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 1.97% | +1.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SBMAX
Добавьте ClearBridge Mid Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SBMAX