PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBMAX с VMCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBMAX с VMCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SBMAX (ClearBridge Mid Cap Fund) and VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SBMAX returned 7.77%/yr vs 11.60%/yr for VMCPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SBMAX charges 1.13%/yr vs 0.03%/yr for VMCPX.

Доходность

Сравнение доходности SBMAX и VMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBMAX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у VMCPX с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции SBMAX уступали акциям VMCPX по среднегодовой доходности: 7.77% против 11.60% соответственно.

SBMAX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.79%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.20%
1 год
5.98%
3 года*
8.91%
5 лет*
1.86%
10 лет*
7.77%

VMCPX

1 день
0.90%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.22%
1 год
18.76%
3 года*
16.85%
5 лет*
8.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBMAX и VMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBMAX
ClearBridge Mid Cap Fund		1.57%4.21%9.79%13.51%-25.19%28.37%16.25%32.77%-12.92%12.69%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		10.55%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%

Correlation

The correlation between SBMAX and VMCPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.97

The correlation between SBMAX and VMCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Mid Cap Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с SBMAX:
SBMAX с ^GSPCSBMAX с VOSBMAX с FGRAXSBMAX с FKDNXSBMAX с FRSGXSBMAX с AVEMXSBMAX с GWSAX
Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VOOVMCPX с VTSAXVMCPX с VIGIX

Доходность на риск

SBMAX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBMAX
Ранг доходности на риск SBMAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBMAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBMAX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBMAXVMCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.62

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
2.31

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

2.45

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

9.30

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBMAX vs. VMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBMAX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VMCPX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBMAX и VMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBMAXVMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.62

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.46

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.62

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.63

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SBMAX и VMCPX

Максимальная просадка SBMAX за все время составила -52.41%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMAX и VMCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBMAXVMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.41%

-39.30%

-13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-8.13%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-18.93%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-27.54%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-39.30%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

0.00%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-5.22%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.13%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SBMAX и VMCPX

ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SBMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBMAXVMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.97%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

9.29%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

12.30%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

17.63%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

18.92%

+1.33%

Сравнение комиссий SBMAX и VMCPX

SBMAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBMAX и VMCPX

Дивидендная доходность SBMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности VMCPX в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBMAX
ClearBridge Mid Cap Fund		8.78%8.92%8.73%1.83%4.96%12.79%7.27%7.78%4.52%6.52%1.70%5.00%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.36%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SBMAX and VMCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SBMAX has higher volatility (3.85%) compared to VMCPX (2.97%). In terms of maximum drawdown, SBMAX dropped -52.41% vs VMCPX's -39.30%.

VMCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBMAX и VMCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор