PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBMAX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SBMAX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и S&P 500 Index (^GSPC).

SBMAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 сент. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SBMAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBMAX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBMAX
ClearBridge Mid Cap Fund		-2.71%4.21%9.79%13.51%-25.19%28.37%16.25%32.77%-12.92%12.69%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SBMAX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции SBMAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.37% против 12.29% соответственно.

SBMAX

1 день
2.63%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-6.20%
1 год
8.12%
3 года*
7.49%
5 лет*
1.47%
10 лет*
7.37%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Mid Cap Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SBMAX:
SBMAX с VOSBMAX с FKDNXSBMAX с GWSAXSBMAX с AVEMXSBMAX с BIGTXSBMAX с EMOSBMAX с FKGRX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SBMAX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBMAX
Ранг доходности на риск SBMAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBMAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBMAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBMAX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.88

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.37

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.39

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

6.43

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBMAX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBMAX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBMAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBMAX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.88

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.62

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между SBMAX и ^GSPC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SBMAX и ^GSPC

Максимальная просадка SBMAX за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMAX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SBMAX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.41%

-56.78%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-9.10%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-25.43%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-33.92%

-5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-5.67%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-10.75%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.62%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SBMAX и ^GSPC

ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SBMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBMAX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.29%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

9.55%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

18.33%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

16.90%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

18.04%

+2.19%