Сравнение SBMAX с GWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).
SBMAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 сент. 1998 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMAX и GWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMAX и GWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | -2.71% | 4.21% | 9.79% | 13.51% | -25.19% | 28.37% | 16.25% | 32.77% | -12.92% | 12.69% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 5.40% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 27.12% | 8.69% | 26.78% | -25.30% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции SBMAX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 7.37% против 6.03% соответственно.
SBMAX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 7.37%
GWSAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMAX и GWSAX
SBMAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.
Доходность на риск
SBMAX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск
SBMAX
GWSAX
Сравнение SBMAX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMAX | GWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.33 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 1.09 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMAX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.40 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.30 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SBMAX и GWSAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMAX и GWSAX
Дивидендная доходность SBMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности GWSAX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | 9.17% | 8.92% | 8.73% | 1.83% | 4.96% | 12.79% | 7.27% | 7.78% | 4.52% | 6.52% | 1.70% | 5.00% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.95% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBMAX и GWSAX
Максимальная просадка SBMAX за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMAX и GWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMAX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -55.75% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -13.17% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -18.91% | -12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -50.67% | +10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -3.37% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -9.31% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.94% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMAX и GWSAX
ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SBMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMAX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 3.03% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 7.12% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 16.07% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 15.43% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 20.06% | +0.17% |