Сравнение SBMAX с VEMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).
SBMAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 сент. 1998 г.. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMAX и VEMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMAX и VEMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | -2.10% | 4.21% | 9.79% | 13.51% | -25.19% | 28.37% | 16.25% | 32.77% | -12.92% | 12.69% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.60% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMAX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у VEMPX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции SBMAX уступали акциям VEMPX по среднегодовой доходности: 7.44% против 11.02% соответственно.
SBMAX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 7.44%
VEMPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMAX и VEMPX
SBMAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.
Доходность на риск
SBMAX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск
SBMAX
VEMPX
Сравнение SBMAX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMAX | VEMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.92 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.42 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.48 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 6.02 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMAX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.92 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SBMAX и VEMPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMAX и VEMPX
Дивидендная доходность SBMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности VEMPX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | 9.11% | 8.92% | 8.73% | 1.83% | 4.96% | 12.79% | 7.27% | 7.78% | 4.52% | 6.52% | 1.70% | 5.00% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.18% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок SBMAX и VEMPX
Максимальная просадка SBMAX за все время составила -52.41%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMAX и VEMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMAX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -41.62% | -10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -10.25% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -36.32% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -41.62% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -6.56% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -8.04% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.59% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMAX и VEMPX
ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеют волатильность 6.57% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMAX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 6.90% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 13.53% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 22.99% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 22.37% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 22.32% | -2.10% |