Сравнение SBMAX с GTSGX
SBMAX (ClearBridge Mid Cap Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SBMAX returned 7.74%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SBMAX charges 1.13%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.
Доходность
Сравнение доходности SBMAX и GTSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBMAX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции SBMAX уступали акциям GTSGX по среднегодовой доходности: 7.74% против 10.36% соответственно.
SBMAX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 7.74%
GTSGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам SBMAX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | 1.29% | 4.21% | 9.79% | 13.51% | -25.19% | 28.37% | 16.25% | 32.77% | -12.92% | 12.69% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -2.11% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Correlation
The correlation between SBMAX and GTSGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1998 г. | 0.88 |
The correlation between SBMAX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBMAX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
SBMAX
GTSGX
Сравнение SBMAX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMAX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.06 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -0.16 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMAX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.05 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.36 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.58 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.15 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SBMAX и GTSGX
Максимальная просадка SBMAX за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMAX и GTSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBMAX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -73.82% | +21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -11.99% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | -19.63% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -21.94% | -9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -38.25% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -7.89% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -29.69% | +20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.86% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMAX и GTSGX
ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеют волатильность 3.82% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBMAX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.93% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 10.11% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 14.70% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 17.43% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 18.07% | +2.17% |
Сравнение комиссий SBMAX и GTSGX
SBMAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMAX и GTSGX
Дивидендная доходность SBMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности GTSGX в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.44% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | 8.81% | 8.92% | 8.73% | 1.83% | 4.96% | 12.79% | 7.27% | 7.78% | 4.52% | 6.52% | 1.70% | 5.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBMAX and GTSGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to SBMAX (3.82%). In terms of maximum drawdown, SBMAX dropped -52.41% vs GTSGX's -73.82%.
SBMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBMAX и GTSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор