Сравнение SBMAX с FZFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).
SBMAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 сент. 1998 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMAX и FZFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMAX и FZFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | -2.71% | 4.21% | 9.79% | 13.51% | -25.19% | 28.37% | 16.25% | 32.77% | -12.92% | 12.69% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 7.81% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции SBMAX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 7.37% против 12.08% соответственно.
SBMAX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 7.37%
FZFLX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMAX и FZFLX
SBMAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.
Доходность на риск
SBMAX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск
SBMAX
FZFLX
Сравнение SBMAX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMAX | FZFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.13 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.66 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.73 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 7.43 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMAX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.13 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.40 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SBMAX и FZFLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMAX и FZFLX
Дивидендная доходность SBMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что меньше доходности FZFLX в 53.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | 9.17% | 8.92% | 8.73% | 1.83% | 4.96% | 12.79% | 7.27% | 7.78% | 4.52% | 6.52% | 1.70% | 5.00% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 53.58% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок SBMAX и FZFLX
Максимальная просадка SBMAX за все время составила -52.41%, что больше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMAX и FZFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMAX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -42.03% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -14.54% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -24.77% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -42.03% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -6.21% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -5.81% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.38% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMAX и FZFLX
Текущая волатильность для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) составляет 6.57%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что SBMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMAX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 11.32% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 16.31% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 24.32% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 20.78% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 20.91% | -0.68% |