Сравнение SBMAX с FKINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX).
SBMAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 сент. 1998 г.. FKINX управляется Franklin Templeton.
Доходность
Сравнение доходности SBMAX и FKINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMAX и FKINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | -2.10% | 4.21% | 9.79% | 13.51% | -25.19% | 28.37% | 16.25% | 32.77% | -12.92% | 12.69% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 2.15% | 12.24% | 7.12% | 8.65% | -5.29% | 17.21% | 3.57% | 15.75% | -5.54% | 8.43% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMAX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у FKINX с доходностью 2.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBMAX имеют среднегодовую доходность 7.44%, а акции FKINX немного впереди с 7.57%.
SBMAX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 7.44%
FKINX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMAX и FKINX
SBMAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FKINX в 0.62%.
Доходность на риск
SBMAX vs. FKINX — Ранг доходности на риск
SBMAX
FKINX
Сравнение SBMAX c FKINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMAX | FKINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.53 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.16 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.80 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 8.54 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMAX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.53 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.83 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.82 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.90 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между SBMAX и FKINX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMAX и FKINX
Дивидендная доходность SBMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности FKINX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | 9.11% | 8.92% | 8.73% | 1.83% | 4.96% | 12.79% | 7.27% | 7.78% | 4.52% | 6.52% | 1.70% | 5.00% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 5.14% | 5.58% | 5.59% | 5.52% | 5.22% | 6.52% | 5.22% | 5.11% | 5.34% | 5.04% | 5.19% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок SBMAX и FKINX
Максимальная просадка SBMAX за все время составила -52.41%, что больше максимальной просадки FKINX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMAX и FKINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMAX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -43.18% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -4.72% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -13.20% | -18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -23.91% | -15.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -2.65% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -3.73% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 1.42% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMAX и FKINX
ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что SBMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMAX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 2.29% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 4.23% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 7.92% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 7.96% | +11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 9.31% | +10.91% |