Сравнение SBIT с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SBIT и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIT и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 31.57% | -25.11% | -73.13% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 29.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 31.57%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
SBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 31.57%
- 6 месяцев
- 111.14%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIT и UPRO
SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SBIT vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SBIT
UPRO
Сравнение SBIT c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.63 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.21 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.06 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 4.22 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.63 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.60 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между SBIT и UPRO составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и UPRO
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и UPRO
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIT | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -76.82% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.11% | -33.38% | -33.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.12% | -18.68% | -60.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.28% | -14.53% | -52.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.12% | 8.41% | +38.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и UPRO
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 26.24% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIT | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.24% | 16.04% | +10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.98% | 28.48% | +44.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.40% | 54.36% | +36.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.58% | 50.34% | +49.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.58% | 53.69% | +45.89% |