PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIT с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIT с UPRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 72.40% vs 83.10% for UPRO. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SBIT и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIT показывает доходность 44.52%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 29.29%.

SBIT

1 день
5.47%
1 месяц
61.07%
С начала года
44.52%
6 месяцев
59.37%
1 год
72.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPRO

1 день
1.09%
1 месяц
13.26%
С начала года
29.29%
6 месяцев
27.72%
1 год
83.10%
3 года*
53.48%
5 лет*
23.40%
10 лет*
30.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIT и UPRO

2026 (YTD)20252024
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		44.52%-25.11%-73.13%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		29.29%31.88%29.96%

Correlation

The correlation between SBIT and UPRO is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SBIT:
SBIT с BITISBIT с IBITSBIT с BTC-USDSBIT с BTCFXSBIT с BITUSBIT с BITXSBIT с XBTY
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SBIT vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIT c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBITUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.37

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.81

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.12

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

13.16

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIT vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIT на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIT и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBITUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.37

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.65

-1.10

Просадки

Сравнение просадок SBIT и UPRO

Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBITUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.35%

-76.82%

-14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.94%

-26.78%

-21.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.07%

-1.02%

-76.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.56%

-14.41%

-54.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.71%

6.33%

+18.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIT и UPRO

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBITUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.43%

8.29%

+9.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.15%

26.61%

+40.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.25%

35.33%

+51.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.45%

50.31%

+47.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.45%

53.73%

+43.72%

Сравнение комиссий SBIT и UPRO

SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIT и UPRO

Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности UPRO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		3.25%0.52%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.67%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SBIT and UPRO have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIT has higher volatility (17.43%) compared to UPRO (8.29%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs UPRO's -76.82%.

On 1-year performance, UPRO leads with 83.10% vs 72.40% for SBIT. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 83.10% return vs 72.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.

SBIT has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.67% for UPRO.

SBIT is categorized as Cryptocurrency, while UPRO is Leveraged Equities. SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIT и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор