Сравнение SBIT с SQQQ
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 72.40% vs -64.38% for SQQQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 44.52%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -22.29%
- С начала года
- -44.43%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -64.38%
- 3 года*
- -55.94%
- 5 лет*
- -49.01%
- 10 лет*
- -55.90%
Сравнение доходности по годам SBIT и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -25.11% | -73.13% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -44.43% | -53.05% | -37.71% |
Correlation
The correlation between SBIT and SQQQ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SBIT
SQQQ
Сравнение SBIT c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.73 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.98 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -1.79 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -1.35 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.88 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и SQQQ
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -100.00% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -65.95% | +18.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.07% | -100.00% | +22.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -92.40% | +23.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.71% | 35.96% | -11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и SQQQ
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 13.81% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.15% | 36.46% | +30.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.25% | 47.79% | +39.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.45% | 66.61% | +30.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.45% | 66.10% | +31.35% |
Сравнение комиссий SBIT и SQQQ
И SBIT, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и SQQQ
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 12.29% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and SQQQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (17.43%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs SQQQ's -100.00%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs -64.38% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs -64.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 3.25% for SBIT.
SBIT is categorized as Cryptocurrency, while SQQQ is Leveraged Equities. SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор