Сравнение SBIT с ICVT
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both exchange-traded funds - SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while ICVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 71.04% vs 40.17% for ICVT. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for ICVT.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и ICVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 45.97%, что значительно выше, чем у ICVT с доходностью 24.42%.
SBIT
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- 41.04%
- С начала года
- 45.97%
- 6 месяцев
- 46.69%
- 1 год
- 71.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICVT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 22.70%
- 1 год
- 40.17%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам SBIT и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 45.97% | -25.11% | -73.74% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 24.42% | 18.10% | 8.69% |
Correlation
The correlation between SBIT and ICVT is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.53 |
The correlation between SBIT and ICVT has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. ICVT — Ранг доходности на риск
SBIT
ICVT
Сравнение SBIT c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.46 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 5.35 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 18.22 | -15.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и ICVT
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и ICVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -33.25% | -58.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -7.55% | -40.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.84% | -1.95% | -74.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.66% | -9.46% | -59.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.93% | 2.21% | +21.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и ICVT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 26.11% по сравнению с iShares Convertible Bond ETF (ICVT) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.11% | 7.08% | +19.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.77% | 13.10% | +55.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.37% | 15.68% | +72.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.39% | 13.51% | +83.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.39% | 15.61% | +81.78% |
Сравнение комиссий SBIT и ICVT
SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и ICVT
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности ICVT в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.30% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.21% | 0.52% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and ICVT have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (26.11%) compared to ICVT (7.08%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs ICVT's -33.25%.
On 1-year performance, SBIT leads with 71.04% vs 40.17% for ICVT. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ICVT has been the lower-risk option at 7.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 71.04% return vs 40.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 1.30% for ICVT.
SBIT is categorized as Cryptocurrency, while ICVT is Preferred Stock/Convertible Bonds. SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while ICVT tracks Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 0.20% for ICVT.
ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и ICVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор