Сравнение SBIT с GDLC
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds - SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%) while GDLC tracks the CoinDesk 5 Index. Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 106.87% vs -44.01% for GDLC. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 61.33%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -35.94%.
SBIT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 61.33%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 106.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -21.96%
- С начала года
- -35.94%
- 6 месяцев
- -35.67%
- 1 год
- -44.01%
- 3 года*
- 48.09%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 61.33% | -25.11% | -73.74% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -35.94% | 0.45% | 83.66% |
Correlation
The correlation between SBIT and GDLC is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.91 |
The correlation between SBIT and GDLC has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. GDLC — Ранг доходности на риск
SBIT
GDLC
Сравнение SBIT c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.77 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -1.31 | +5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и GDLC
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, примерно равная максимальной просадке GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -94.14% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -57.05% | +9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.40% | -58.80% | -15.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.68% | -52.78% | -15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.94% | 33.74% | -10.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и GDLC
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 26.52% по сравнению с Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) с волатильностью 13.98%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.52% | 13.98% | +12.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.63% | 36.64% | +31.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.57% | 49.05% | +39.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.38% | 73.66% | +23.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.38% | 94.14% | +3.24% |
Сравнение комиссий SBIT и GDLC
SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и GDLC
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 2.91% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and GDLC have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (26.52%) compared to GDLC (13.98%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs GDLC's -94.14%.
On 1-year performance, SBIT leads with 106.87% vs -44.01% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 13.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 106.87% return vs -44.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for GDLC.
SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while GDLC tracks CoinDesk 5 Index. They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 0.59% for GDLC.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор