Сравнение SBIT с GDLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC).
SBIT и GDLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и GDLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIT и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 31.57% | -25.11% | -73.13% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -23.94% | 0.45% | 101.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 31.57%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -23.94%.
SBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 31.57%
- 6 месяцев
- 111.14%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -45.43%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 65.77%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIT и GDLC
SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.
Доходность на риск
SBIT vs. GDLC — Ранг доходности на риск
SBIT
GDLC
Сравнение SBIT c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | -0.22 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 0.02 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.18 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.38 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.22 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.31 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между SBIT и GDLC составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и GDLC
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и GDLC
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, примерно равная максимальной просадке GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и GDLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIT | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -94.14% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.11% | -52.91% | -14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.12% | -51.07% | -28.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.28% | -52.89% | -14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.12% | 25.05% | +22.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и GDLC
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 26.24% по сравнению с Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIT | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.24% | 13.62% | +12.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.98% | 40.45% | +32.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.40% | 50.43% | +39.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.58% | 77.86% | +21.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.58% | 94.99% | +4.59% |