PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SBIT с GDLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SBIT и GDLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBIT и GDLC


2026 (YTD)20252024
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF
31.57%-25.11%-73.13%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
-23.94%0.45%101.77%

Доходность по периодам

С начала года, SBIT показывает доходность 31.57%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -23.94%.


SBIT

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.33%
С начала года
31.57%
6 месяцев
111.14%
1 год
-5.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GDLC

1 день
0.77%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-45.43%
1 год
-11.29%
3 года*
65.77%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Сравнение комиссий SBIT и GDLC

SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.


Доходность на риск

SBIT vs. GDLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 1010
Ранг коэф-та Мартина

GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIT c GDLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SBITGDLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

-0.22

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

0.02

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.18

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

-0.38

+0.14

SBIT vs. GDLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIT на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа GDLC равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIT и GDLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SBITGDLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.22

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.31

-0.80

Корреляция

Корреляция между SBIT и GDLC составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIT и GDLC

Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF
3.42%0.52%1.00%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBIT и GDLC

Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, примерно равная максимальной просадке GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и GDLC.


Загрузка...

Показатели просадок


SBITGDLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.35%

-94.14%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.11%

-52.91%

-14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.12%

-51.07%

-28.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.28%

-52.89%

-14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.12%

25.05%

+22.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIT и GDLC

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 26.24% по сравнению с Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SBITGDLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.24%

13.62%

+12.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.98%

40.45%

+32.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.40%

50.43%

+39.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.58%

77.86%

+21.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.58%

94.99%

+4.59%