Сравнение SBIT с BITS
SBIT (ProShares UltraShort Bitcoin ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%) while BITS tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 89.29% vs -9.29% for BITS. Their -0.87 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SBIT charges 0.97%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 31.15%, что значительно выше, чем у BITS с доходностью -9.43%.
SBIT
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 31.15%
- 1 год
- 89.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.95%
BITS
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -9.43%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 34.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $76.67K | $78.37K | $150.51K | |
| $28.53M | $29.59M | $45.55M |
Сравнение доходности по годам SBIT и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 31.15% | -25.11% | -73.74% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -9.43% | 14.90% | 22.02% |
Correlation
The correlation between SBIT and BITS is -0.84, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.87 |
The correlation between SBIT and BITS has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. BITS — Ранг доходности на риск
SBIT
BITS
Сравнение SBIT c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.19 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | -0.31 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и BITS
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -83.11% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -48.38% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.19% | -40.37% | -38.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.12% | -42.56% | -26.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 30.07% | -8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и BITS
ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 16.27% по сравнению с Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.27% | 14.22% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.83% | 40.41% | +25.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.47% | 54.00% | +34.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.88% | 60.56% | +35.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.88% | 60.56% | +35.32% |
Сравнение комиссий SBIT и BITS
SBIT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и BITS
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности BITS в 25.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.12% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 5.26% | 0.52% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and BITS have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (16.27%) compared to BITS (14.22%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs BITS's -83.11%.
On 1-year performance, SBIT leads with 89.29% vs -9.29% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 89.29% return vs -9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for SBIT.
BITS has the higher dividend yield at 25.12%, compared with 5.26% for SBIT.
SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.97% for SBIT and 0.65% for BITS.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор