Сравнение SBIT с BITS
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%) while BITS tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 114.31% vs -17.58% for BITS. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 34.55%, что значительно выше, чем у BITS с доходностью -11.52%.
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -73.74% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 14.90% | 22.02% |
Correlation
The correlation between SBIT and BITS is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.87 |
The correlation between SBIT and BITS has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. BITS — Ранг доходности на риск
SBIT
BITS
Сравнение SBIT c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.36 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -0.62 | +6.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и BITS
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -83.11% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -48.38% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.65% | -41.75% | -36.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -42.59% | -26.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.17% | 28.63% | -7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и BITS
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 21.57% по сравнению с Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 10.83% | +10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.96% | 40.48% | +28.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.50% | 53.29% | +35.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.78% | 60.64% | +36.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.78% | 60.64% | +36.14% |
Сравнение комиссий SBIT и BITS
SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и BITS
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности BITS в 25.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and BITS have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to BITS (10.83%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs BITS's -83.11%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -17.58% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -17.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 4.25% for SBIT.
SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 0.65% for BITS.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор