Сравнение SBIT с BITS
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%) while BITS tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 72.40% vs 14.99% for BITS. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 44.52%, что значительно выше, чем у BITS с доходностью 2.11%.
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -25.11% | -73.13% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 2.11% | 14.90% | 28.55% |
Correlation
The correlation between SBIT and BITS is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.88 |
The correlation between SBIT and BITS has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. BITS — Ранг доходности на риск
SBIT
BITS
Сравнение SBIT c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.31 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 0.58 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.29 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.01 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и BITS
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -83.11% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -48.38% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.07% | -32.77% | -44.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -42.75% | -25.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.71% | 25.76% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и BITS
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) с волатильностью 12.16%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 12.16% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.15% | 40.38% | +26.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.25% | 52.48% | +34.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.45% | 60.89% | +36.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.45% | 60.89% | +36.56% |
Сравнение комиссий SBIT и BITS
SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и BITS
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности BITS в 22.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and BITS have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (17.43%) compared to BITS (12.16%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs BITS's -83.11%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs 14.99% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 12.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs 14.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 3.25% for SBIT.
SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 0.65% for BITS.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор