Сравнение SBIO с XHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS).
SBIO и XHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и XHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIO и XHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | -5.88% | 18.83% | 1.76% | 5.15% | -19.87% | 9.76% | 33.66% | 18.81% | 1.96% | 17.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у XHS с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции SBIO превзошли акции XHS по среднегодовой доходности: 9.75% против 6.57% соответственно.
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
XHS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIO и XHS
SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.
Доходность на риск
SBIO vs. XHS — Ранг доходности на риск
SBIO
XHS
Сравнение SBIO c XHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | XHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 0.16 | +2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 0.36 | +3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.04 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 0.22 | +5.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | 0.60 | +19.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 0.16 | +2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.05 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.53 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SBIO и XHS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и XHS
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.29% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и XHS
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и XHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIO | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -39.32% | -23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -12.61% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -32.62% | -21.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | -39.32% | -23.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -11.97% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -10.27% | -18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 4.57% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и XHS
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIO | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 5.01% | +7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 12.44% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 19.24% | +14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 21.05% | +12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 22.41% | +10.93% |