Сравнение SBIO с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
SBIO и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIO и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.28% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -4.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBIO имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции VHT немного впереди с 9.80%.
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
VHT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIO и VHT
SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Доходность на риск
SBIO vs. VHT — Ранг доходности на риск
SBIO
VHT
Сравнение SBIO c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 0.43 | +2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 0.71 | +2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.09 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 0.53 | +5.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | 1.25 | +18.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 0.43 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.36 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SBIO и VHT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и VHT
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и VHT
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIO | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -39.12% | -23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -10.40% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -17.71% | -35.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | -28.85% | -34.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -7.31% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -5.98% | -22.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 4.42% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и VHT
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIO | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 5.14% | +7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 10.08% | +12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 17.61% | +15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 14.85% | +18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 16.94% | +16.40% |