PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с VHT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds - SBIO tracks the S-Network Medical Breakthroughs Index while VHT tracks the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBIO returned 12.17%/yr vs 10.60%/yr for VHT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for VHT.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции SBIO превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 12.17% против 10.60% соответственно.

SBIO

1 день
0.87%
1 месяц
14.60%
С начала года
19.82%
6 месяцев
16.01%
1 год
101.12%
3 года*
26.56%
5 лет*
4.91%
10 лет*
12.17%

VHT

1 день
1.49%
1 месяц
6.03%
С начала года
2.53%
6 месяцев
1.61%
1 год
20.81%
3 года*
8.23%
5 лет*
5.01%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		19.82%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%
VHT
Vanguard Health Care ETF		2.53%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%

Correlation

The correlation between SBIO and VHT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2014 г.

0.66

The correlation between SBIO and VHT shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SBIO и VHT

Секторы
SBIO
VHT

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%
0.0%

Здравоохранение

SBIO
100.0%
VHT
100.0%

Сырьевые материалы

SBIO

-

VHT

-

Коммуникационные услуги

SBIO

-

VHT

-

Потребительский циклический сектор

SBIO

-

VHT

-

Потребительский защитный сектор

SBIO

-

VHT

-

Энергетика

SBIO

-

VHT

-

Промышленность

SBIO

-

VHT
0.0%

Недвижимость

SBIO

-

VHT

-

Технологии

SBIO

-

VHT
0.0%

Коммунальные услуги

SBIO

-

VHT

-

Финансовые услуги

SBIO
-0.0%
VHT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с PBESBIO с IBBQ
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH

Доходность на риск

SBIO vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBIOVHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
1.42

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
2.18

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.25

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.03

2.01

+6.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.41

4.94

+17.47

SBIO vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа VHT равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBIO и VHT

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIOVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-39.12%

-23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-10.40%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

-16.91%

-25.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.10%

-17.71%

-35.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

-28.85%

-34.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.35%

-5.98%

-22.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.23%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и VHT

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIOVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

5.11%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

10.58%

+13.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.43%

14.77%

+15.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.76%

15.04%

+18.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.19%

16.95%

+16.24%

Сравнение комиссий SBIO и VHT

SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и VHT

SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.94%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SBIO and VHT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (11.21%) compared to VHT (5.11%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs VHT's -39.12%.

On 10-year performance, SBIO leads with 12.17% vs 10.60% for VHT. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VHT has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SBIO has performed better with a 12.17% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for SBIO.

VHT has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for SBIO.

SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. They also come from different issuers: SS&C and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.09% for VHT.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор