Сравнение SBIO с SURI

С начала года, SBIO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у SURI с доходностью -1.98%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SURI в 2.51%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа SURI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и SURI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SBIO и SURI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%.

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки SURI в -47.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и SURI.

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SURI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.