Сравнение SBIO с RDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG).
SBIO и RDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и RDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIO и RDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 4.43% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 1.84% | 0.95% | 4.57% | 10.38% | -25.53% | 34.42% | -10.01% | 21.54% | -5.70% | 11.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у RDOG с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции SBIO превзошли акции RDOG по среднегодовой доходности: 9.68% против 3.05% соответственно.
SBIO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 37.08%
- 1 год
- 92.55%
- 3 года*
- 26.38%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 9.68%
RDOG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIO и RDOG
SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RDOG в 0.35%.
Доходность на риск
SBIO vs. RDOG — Ранг доходности на риск
SBIO
RDOG
Сравнение SBIO c RDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | RDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 0.17 | +2.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.49 | 0.36 | +3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.05 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.50 | 0.22 | +6.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.92 | 0.72 | +22.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 0.17 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.07 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.13 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.14 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SBIO и RDOG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и RDOG
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 6.85% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и RDOG
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и RDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIO | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -67.59% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -10.32% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -35.52% | -18.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | -49.35% | -13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.76% | -12.30% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -12.33% | -16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 4.17% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и RDOG
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIO | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 5.56% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 10.24% | +11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.97% | 17.75% | +15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.54% | 19.84% | +13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.33% | 23.01% | +10.32% |