PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO с PPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с PPH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and PPH (VanEck Vectors Pharmaceutical ETF) are both Health & Biotech Equities funds - SBIO tracks the S-Network Medical Breakthroughs Index while PPH tracks the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBIO returned 8.03%/yr vs 7.78%/yr for PPH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for PPH.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и PPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 2.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBIO имеют среднегодовую доходность 8.03%, а акции PPH немного отстают с 7.78%.

SBIO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.95%
6 месяцев
4.13%
1 год
68.86%
3 года*
18.38%
5 лет*
3.16%
10 лет*
8.03%

PPH

1 день
3.42%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.63%
6 месяцев
6.36%
1 год
21.43%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.95%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO и PPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		1.95%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.63%22.00%8.05%6.95%2.64%17.79%5.49%19.39%-5.89%15.23%

Correlation

The correlation between SBIO and PPH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.56

The correlation between SBIO and PPH shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SBIO и PPH

Секторы
SBIO
PPH

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%

-

Здравоохранение

SBIO
100.0%
PPH
100.0%

Сырьевые материалы

SBIO

-

PPH

-

Коммуникационные услуги

SBIO

-

PPH

-

Потребительский циклический сектор

SBIO

-

PPH

-

Потребительский защитный сектор

SBIO

-

PPH

-

Энергетика

SBIO

-

PPH

-

Промышленность

SBIO

-

PPH
0.1%

Недвижимость

SBIO

-

PPH

-

Технологии

SBIO

-

PPH

-

Коммунальные услуги

SBIO

-

PPH

-

Финансовые услуги

SBIO
-0.0%
PPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE
Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH

Доходность на риск

SBIO vs. PPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c PPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIOPPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.22

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.92

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

2.00

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

4.65

+11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO vs. PPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа PPH равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и PPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIOPPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.22

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.66

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.31

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SBIO и PPH

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и PPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIOPPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-51.45%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-10.76%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

-18.06%

-24.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.10%

-20.26%

-32.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

-29.70%

-33.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.84%

-5.21%

-9.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.44%

-17.31%

-11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

4.62%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и PPH

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIOPPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

5.81%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

12.12%

+10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.40%

17.57%

+11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.57%

15.14%

+18.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.18%

16.99%

+16.19%

Сравнение комиссий SBIO и PPH

SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и PPH

SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.05%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBIO and PPH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.85%) compared to PPH (5.81%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs PPH's -51.45%.

On 10-year performance, SBIO leads with 8.03% vs 7.78% for PPH. On fees, PPH is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PPH has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SBIO has performed better with a 8.03% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPH is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for SBIO.

PPH has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for SBIO.

SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while PPH tracks MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. They also come from different issuers: SS&C and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.36% for PPH.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и PPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор