Сравнение SBIO с IDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).
SBIO и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и IDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIO и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 4.43% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.69% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 21.93% | -13.47% | 25.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции SBIO уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 9.68% против 10.84% соответственно.
SBIO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 37.08%
- 1 год
- 92.55%
- 3 года*
- 26.38%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 9.68%
IDOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 38.45%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIO и IDOG
И SBIO, и IDOG имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
SBIO vs. IDOG — Ранг доходности на риск
SBIO
IDOG
Сравнение SBIO c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 2.35 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.49 | 3.16 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.50 | 3.50 | +3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.92 | 17.36 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 2.35 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.89 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.62 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.50 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SBIO и IDOG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и IDOG
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.56% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и IDOG
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и IDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIO | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -37.32% | -25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -9.27% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -25.31% | -28.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | -37.32% | -25.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.76% | -1.15% | -11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -8.02% | -20.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.18% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и IDOG
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIO | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 5.74% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 9.73% | +12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.97% | 16.43% | +16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.54% | 15.56% | +17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.33% | 17.47% | +15.86% |