PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с IDOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index, while IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBIO returned 8.03%/yr vs 11.00%/yr for IDOG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции SBIO уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 8.03% против 11.00% соответственно.

SBIO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.95%
6 месяцев
4.13%
1 год
68.86%
3 года*
18.38%
5 лет*
3.16%
10 лет*
8.03%

IDOG

1 день
0.86%
1 месяц
2.90%
С начала года
15.01%
6 месяцев
17.85%
1 год
36.20%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.56%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		1.95%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		15.01%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Correlation

The correlation between SBIO and IDOG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.40

Сравнение распределения секторов SBIO и IDOG

Секторы
SBIO
IDOG

Здравоохранение

100.0%
9.3%

Сырьевые материалы

-

10.0%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Энергетика

-

10.7%

Промышленность

-

11.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

8.5%

Коммунальные услуги

-

10.0%

Финансовые услуги

-0.0%
11.0%

Здравоохранение

SBIO
100.0%
IDOG
9.3%

Сырьевые материалы

SBIO

-

IDOG
10.0%

Коммуникационные услуги

SBIO

-

IDOG
9.9%

Потребительский циклический сектор

SBIO

-

IDOG
9.5%

Потребительский защитный сектор

SBIO

-

IDOG
9.4%

Энергетика

SBIO

-

IDOG
10.7%

Промышленность

SBIO

-

IDOG
11.7%

Недвижимость

SBIO

-

IDOG

-

Технологии

SBIO

-

IDOG
8.5%

Коммунальные услуги

SBIO

-

IDOG
10.0%

Финансовые услуги

SBIO
-0.0%
IDOG
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD

Доходность на риск

SBIO vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIOIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.73

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.64

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

5.62

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

19.69

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIOIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.73

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.87

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.63

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.52

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SBIO и IDOG

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIOIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-37.32%

-25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-6.47%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

-13.92%

-28.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.10%

-25.31%

-27.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

-37.32%

-25.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.84%

0.00%

-14.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.44%

-7.93%

-20.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

1.84%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и IDOG

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIOIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

4.06%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

10.12%

+12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.40%

13.31%

+16.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.57%

15.61%

+17.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.18%

17.45%

+15.73%

Сравнение комиссий SBIO и IDOG

И SBIO, и IDOG имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и IDOG

SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.39%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBIO and IDOG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.85%) compared to IDOG (4.06%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs IDOG's -37.32%.

On 10-year performance, IDOG leads with 11.00% vs 8.03% for SBIO. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 11.00% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO and IDOG have the same expense ratio: 0.50% per year.

IDOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.00% for SBIO.

SBIO is categorized as Health & Biotech Equities, while IDOG is Foreign Large Cap Equities. SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор