PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO с FMED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с FMED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SBIO is passively managed, while FMED is actively managed. Over the past year, SBIO returned 68.86% vs 6.19% for FMED. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и FMED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у FMED с доходностью -6.82%.

SBIO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.95%
6 месяцев
4.13%
1 год
68.86%
3 года*
18.38%
5 лет*
3.16%
10 лет*
8.03%

FMED

1 день
2.77%
1 месяц
0.47%
С начала года
-6.82%
6 месяцев
-11.67%
1 год
6.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO и FMED

2026 (YTD)202520242023
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		1.95%55.07%3.81%-0.18%
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		-6.82%9.69%2.29%-4.20%

Correlation

The correlation between SBIO and FMED is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.74

The correlation between SBIO and FMED has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SBIO и FMED

Секторы
SBIO
FMED

Здравоохранение

100.0%
98.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%

-

Здравоохранение

SBIO
100.0%
FMED
98.0%

Сырьевые материалы

SBIO

-

FMED

-

Коммуникационные услуги

SBIO

-

FMED

-

Потребительский циклический сектор

SBIO

-

FMED

-

Потребительский защитный сектор

SBIO

-

FMED

-

Энергетика

SBIO

-

FMED

-

Промышленность

SBIO

-

FMED

-

Недвижимость

SBIO

-

FMED

-

Технологии

SBIO

-

FMED
1.0%

Коммунальные услуги

SBIO

-

FMED

-

Финансовые услуги

SBIO
-0.0%
FMED

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Fidelity Disruptive Medicine ETF

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE
Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с FSMEXFMED с XMMOFMED с XLVFMED с INDEXFMED с VOOFMED с FPRO

Доходность на риск

SBIO vs. FMED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c FMED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIOFMEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
0.33

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
0.62

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.07

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

0.34

+5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

0.78

+15.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO vs. FMED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа FMED равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и FMED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIOFMEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.33

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.00

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SBIO и FMED

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки FMED в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и FMED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIOFMEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-21.84%

-41.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-18.33%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.84%

-12.59%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.44%

-7.04%

-21.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

8.00%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и FMED

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIOFMEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

6.19%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

14.39%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.40%

18.77%

+10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.57%

18.43%

+15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.18%

18.43%

+14.75%

Сравнение комиссий SBIO и FMED

И SBIO, и FMED имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и FMED

Ни SBIO, ни FMED не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Часто задаваемые вопросы

SBIO and FMED have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.85%) compared to FMED (6.19%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs FMED's -21.84%.

On 1-year performance, SBIO leads with 68.86% vs 6.19% for FMED. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FMED has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SBIO has performed better with a 68.86% return vs 6.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO and FMED have the same expense ratio: 0.50% per year.

SBIO and FMED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: SS&C and Fidelity.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и FMED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор