Сравнение SBIO с FHLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC).
SBIO и FHLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и FHLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIO и FHLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | -4.22% | 15.42% | 2.48% | 2.58% | -5.55% | 20.39% | 18.13% | 21.94% | 4.71% | 23.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью -4.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBIO имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции FHLC немного отстают с 9.68%.
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
FHLC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIO и FHLC
SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.
Доходность на риск
SBIO vs. FHLC — Ранг доходности на риск
SBIO
FHLC
Сравнение SBIO c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | FHLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 0.42 | +2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 0.70 | +2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.09 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 0.52 | +5.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | 1.19 | +18.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 0.42 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.35 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.58 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между SBIO и FHLC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и FHLC
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.43% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и FHLC
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и FHLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIO | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -28.76% | -34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -10.38% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -17.73% | -35.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | -28.76% | -34.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -7.27% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -5.16% | -23.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 4.49% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и FHLC
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIO | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 5.19% | +7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 10.06% | +12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 17.61% | +15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 14.85% | +18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 16.82% | +16.52% |